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资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，可能的驱动因素包括（）。
- A、现金收益
- B、长期债券的到期收益率
- C、股票预期收益
- D、股票股息收益
参考答案
更多 “资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，可能的驱动因素包括（）。A、现金收益B、长期债券的到期收益率C、股票预期收益D、股票股息收益” 相关考题
考题
大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（ ）。A．一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程B．资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，属于以价值为导向调整的过程C．资产配置规则能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的资产类别D．资产配置一般遵循回归均衡的原则
考题
大多数动态资产配置具有的共同特征是（ ）。A．一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程B．能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的资产类别C．资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，因此属于以价值为导向调整的过程D．资产配置一般遵循“线性均衡”的原则，这是战术性资产配置中的主要利润机制
考题
大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（ ）。
①一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程
②资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，属于以价值为导向的调整过程
③资产配置规则能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的类别
④资产配置一般遵循回归均衡的原则A.③④
B.①②
C.①②③④
D.②③④
考题
大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括()。
Ⅰ．一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程
Ⅱ．资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观态度的驱使，属于以价值为导向的调整过程
Ⅲ．资产配置规则能够客观地揣度出哪一种资产类别以及失去市场的注意力，并引导投资者进入了不受人关注的过程
Ⅳ．资产配置一般遵循回归均衡的原则A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
考题
大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（ ）。
A. 一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观的、量化的过程
B.资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，因此属于以价值为导向调整的过程
C.资产配置规则能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的资产类别
D.资产配置一般遵循回归均衡的原则
考题
资产配置的步骤包括( )。A、选择风险资产类别
B、根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差
C、选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合
D、对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差
E、对资产配置进行调整
考题
关于资产配置策略中的战略性资产配置的修正因素，下列说法错误的是（）。A、关于资产类别的长期风险和预期收益关系B、不需考虑投资者的风险容忍度C、对已实现的收益率构成的资产类别的相对价值重估D、由于市场环境的改变而导致长期风险和预期收益的估计值随时间而改变
考题
大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（）。A、一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程B、资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，属于以价值为导向调整的过程C、资产配置规则能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的资产类别D、资产配置一般遵循回归均衡的原则
考题
单选题战术资产配置的特点不包括（ ）。A
遵循“回归均衡”的原则B
建立在一些分析工具基础上的客观、量化过程C
属于以价格为导向的过程D
能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力
考题
单选题由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。A
投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率B
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间C
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关D
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
考题
多选题关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。A收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险B收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险C收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险D收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险E收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高
考题
单选题关于资产配置策略中的战略性资产配置的修正因素，下列说法错误的是()。A
关于资产类别的长期风险和预期收益关系B
不需考虑投资者的风险容忍度C
对已实现的收益率构成的资产类别的相对价值重估D
由于市场环境的改变而导致长期风险和预期收益的估计值随时间而改变
考题
多选题资产配置的步骤包括（ ）。A选择风险资产类别B根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差C选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合D对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差E对资产配置进行调整
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