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《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。
- A、现期风险暴露法
- B、即期风险暴露法
- C、远期风险暴露法
- D、风险暴露法
参考答案
更多 “《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。A、现期风险暴露法B、即期风险暴露法C、远期风险暴露法D、风险暴露法” 相关考题
考题
下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。
A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重C.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产D.对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
考题
关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产
D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算
考题
下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（ ）。A、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C、在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
D、对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法
考题
关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易
D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％
考题
下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。A、标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露B、现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C、内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失D、由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段E、对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法
考题
下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。A、商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产B、对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重C、对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产D、对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
考题
不定项题下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（ ）。A较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法
考题
多选题《巴塞尔协议》在处理与利率、汇率有关的衍生工具交易风险资产的计算方法有（）A现期风险暴露法B原始风险暴露法C比率法
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