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市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。

  • A、BASEL Ⅰ
  • B、BASEL Ⅱ
  • C、市场风险修正案
  • D、巴塞尔报告

参考答案

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考题 根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。A.10 B.20 C.5 D.17
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考题 （）第一次具备了风险监管的基本要素？A、BASEL ⅠB、BASEL ⅡC、金融市场计划D、市场风险修正案
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考题 在BASEL Ⅰ中，最低监管资本比率覆盖了银行的（）。A、信用风险、市场风险和操作风险B、仅仅信用风险C、信用风险和市场风险D、信用风险、市场风险、操作风险和其他风险
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考题 Basel II中三种用来计算操作风险资本的方法，不包括: （）。A、基本指标法B、标准法C、高级计量法D、内部模型法
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考题 BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。A、《市场风险修正案》B、最低资本要求C、目标资本比率D、信用风险等价物
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考题 三级资本是什么时候增加的？（）A、BASEL 1B、1996市场风险修正案C、BASEL 2D、1974巴塞尔委员会
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考题 下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
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考题 联合银行目前的标准是：（）A、BASEL IB、BASEL IIC、市场风险修正案D、征求意见稿
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考题 被认为是BASEL1标准法改进版本的是（）。A、市场风险标准法B、信用风险标准法C、操作风险标准法D、以上全是
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考题 BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅴ、ⅥC、Ⅰ、ⅢD、Ⅰ、Ⅳ、Ⅶ
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考题 BASEL Ⅱ首次涵盖了什么风险？（）A、市场风险B、信用风险C、系统风险D、操作风险
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考题 在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险？（）A、标准法B、内部模型法C、IRB基础法D、IRB高级法
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考题 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
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考题 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
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考题 单选题BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅴ、ⅥC Ⅰ、ⅢD Ⅰ、Ⅳ、Ⅶ
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考题 单选题市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。A BASEL ⅠB BASEL ⅡC 市场风险修正案D 巴塞尔报告
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考题 单选题BASEL Ⅱ首次涵盖了什么风险？（）A 市场风险B 信用风险C 系统风险D 操作风险
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考题 判断题巴塞尔新资本协议中，计量市场风险的方法为标准法和内部模型法。（）A 对B 错
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考题 单选题在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险？（）A 标准法B 内部模型法C IRB基础法D IRB高级法
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考题 单选题Basel II中三种用来计算操作风险资本的方法，不包括: （）。A 基本指标法B 标准法C 高级计量法D 内部模型法
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考题 填空题根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
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考题 单选题被认为是BASEL1标准法改进版本的是（）。A 市场风险标准法B 信用风险标准法C 操作风险标准法D 以上全是
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考题 单选题下列叙述有误的一项是( )。A 商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B 商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C 商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D 内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%
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考题 单选题BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。A 《市场风险修正案》B 最低资本要求C 目标资本比率D 信用风险等价物
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考题 单选题下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
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