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按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资产在标准差期望收益坐标系中形成的可行集是（）。
- A、一条抛物线
- B、双曲线的一支
- C、直线
- D、1／4个圆
参考答案
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考题
资本资产定价模型的主要假设有（ ）。A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合B．投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷C．所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期D．资本市场是均衡的
考题
下列关于无风险资产描述正确的是( )A．无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差C．无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产D．无风险资产与风险资产不相关
考题
资本市场线是（ ）。A.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。
B.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线。
C.以E（rP）为横坐标、βp为纵坐标。
D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线。
考题
资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。
Ⅰ 市场组合的期望收益率
Ⅱ 无风险证券收益率
Ⅲ 市场组合的标准差
Ⅳ 风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
资本市场线是（ ）。A.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
B.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线
C.以E（r）为横坐标、β为纵坐标
D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线
考题
资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。
Ⅰ.有效组合的期望收益率
Ⅱ.无风险证券收益率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
考题
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（ ）
(1)市场组合的期望收益率
(2)无风险利率
(3)市场组合的标准差
(4)风险资产之间的协方差
A、(1)(2)(3)
B、(2)(3)(4)
C、(1)(2)(4)
D、(1)(2)(3)(4)
考题
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。
Ⅰ.市场组合的期望收益率
Ⅱ.无风险利率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差
考题
单选题资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是()。
①市场组合的期望收益率
②无风险利率
③市场组合的标准差
④风险资产之间的协方差A
①②③B
②③④C
①②④D
①②③④
考题
单选题按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资产在标准差期望收益坐标系中形成的可行集是（）。A
一条抛物线B
双曲线的一支C
直线D
1／4个圆
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