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基于以下信息:当前沪深300指数的价格为2210点;无风险利率为4.5%(假设连续付息);6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是()。
- A、2150
- B、2200
- C、2250
- D、2300
参考答案
更多 “基于以下信息:当前沪深300指数的价格为2210点;无风险利率为4.5%(假设连续付息);6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是()。A、2150B、2200C、2250D、2300” 相关考题
考题
假设今天沪深300指数收盘于3200点,指数期望收益率为8%,无风险利率为4%,那么,一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是()。
A.3200.05
B.3300.59
C.3328.01
D.3074.53
考题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。 A.3029.59
B.3045
C.3180
D.3120
考题
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A.3553
B.3675
C.3535
D.3710
考题
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为(?)点。A.3553
B.3675
C.3535
D.3710
考题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A. 3029.59
B. 3045
C. 3180
D. 3120
考题
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A:3030
B:3045
C:3180
D:3120
考题
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A.3030
B.3045
C.3180
D.3120
考题
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间为( )。 查看材料A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
考题
根据下面资料,回答82-83题
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
考题
沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为( )。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③
B、①④
C、②③
D、②④
考题
若沪深300指数为2500,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利记),1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是( )。(保留小数点后两位)A.2510.42
B.2508.33
C.2528.33
D.2506.25
考题
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
考题
若沪深300指数为2500,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),
据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )A: 250625
B: 250833
C: 251042
D: 252833
考题
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题88-89。
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
考题
根据下面资料,回答82-83题
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。
82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
考题
根据下面资料,回答问题:
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A、2506.25B、2508.33C、2510.42D、2528.33
考题
单选题某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A
3710B
3675C
3553D
3535
考题
单选题某投资者签订了份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为2000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为()。A
2015.5B
2045.5C
2455.5D
2055
考题
单选题若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A
2506.25B
2508.33C
2510.42D
2528.33
考题
单选题根据下面资料,回答问题:若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A
2506.25B
2508.33C
2510.42D
2528.33
考题
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设一只无红利支付的股票价格为20元/股,无风险连续利率为10%,该股票3个月后9到期的远期价格为()元/股。A
19.51B
20.51C
21.51D
22.51
考题
单选题沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A
3 029.59B
3 045C
3 180D
3 120
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