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11月19日，沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时，存在套利空间。
- A、1950.6
- B、1969.7
- C、1988.4
- D、1911.4
参考答案
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考题
关于沪深300股票指数证券投资基金，下列表述正确的是( )。A、跟踪沪深300指数的收益与风险B、试图跑赢沪深300指数C、是主动管理型基金D、由中证指数公司编制，用以反映B股市场整体走势的指数
考题
假设今天沪深300指数收盘于3200点，指数期望收益率为8%，无风险利率为4%，那么，一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是（）。
A.3200.05
B.3300.59
C.3328.01
D.3074.53
考题
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。A、1.45%
B、0.31%
C、1.52%
D、5.6%
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。 A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A. 3029.59
B. 3045
C. 3180
D. 3120
考题
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180
B.222
C.200
D.202
考题
假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A、10B、-5C、-15D、5
考题
最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A、沪深300指数长期缓慢下跌B、沪深300指数始终不涨不跌C、沪深300指数长期缓慢上涨D、沪深300指数短期迅速上涨
考题
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A
10B
-5C
-15D
5
考题
单选题沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。A
上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％B
上一交易日沪深300指数收盘价的±10％C
上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％D
上一交易日沪深300指数收盘价的±12％
考题
单选题某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）A
3150B
3200C
3650D
3620
考题
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。A
25B
50C
20D
40
考题
多选题11月19日，沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时，存在套利空间。A1950.6B1969.7C1988.4D1911.4
考题
单选题最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A
沪深300指数长期缓慢下跌B
沪深300指数始终不涨不跌C
沪深300指数长期缓慢上涨D
沪深300指数短期迅速上涨
考题
单选题沪深300股指期货仿真交易合约每日价格最大波动限制为（ ）。A
上一交易日沪深300指数平均价的±10％B
上一交易日沪深300指数平均价的±20％C
上一交易日沪深300指数收盘价的±10％D
上一交易日沪深300指数收盘价的±20％
考题
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。A
5.2320B
5.2341C
5.3421D
5.4321
考题
单选题9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。A
200B
180C
222D
202
考题
判断题沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只。A
对B
错
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