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证券组合的风险取决于什么因素，相关系数与证券组合风险的关系如何？
参考答案
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考题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
下列有关证券组合风险的表述正确的有( )。A．证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关B．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C．在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线D．证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
考题
证券市场线描述的是()。A:证券的预期收益率与其总风险的关系
B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C:证券收益与市场组合收益的关系
D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
考题
对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
考题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
要求：
(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?
考题
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。
A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
考题
单选题下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。A
相关系数的取值范围在［-1，1］之间B
证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系C
当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍D
由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小
考题
多选题关于相关系数的说法正确的是（）A取值范围在+1与-1之间B当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A
证券投资组合能消除大部分系统风险B
证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C
当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D
当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A
两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险
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