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期权定价理论的核心原理是（）无套利均衡分析。

  • A、动态
  • B、静态
  • C、稳定
  • D、波动

参考答案

更多 “期权定价理论的核心原理是（）无套利均衡分析。A、动态B、静态C、稳定D、波动” 相关考题
考题 关于无套利均衡原理，以下说法不正确的是（ ）。A．是金融工程的核心分析原理B．确定资产在市场均衡状态下的价格C．无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态D．抓住了金融市场均衡的本质
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考题 在市场均衡无套利机会时的价格，就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价 格就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术． ( )
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考题 在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）A．正确B．错误
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考题 下列不属于无套利均衡原理的是（ ）。 A．是金融工程的核心分析原理 B．确定资产在市场均衡状态下的价格 C．无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态 D．抓住了金融市场均衡的本质
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 （ ）都采用了套利定价技术。A．资本资产定价理论B．套利定价理论C．市盈率定价理论D．布莱克·斯科尔斯期权定价理论
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡元套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格并不是无套利分析的定价基础。 （ ）
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考题 资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
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考题 资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克--斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
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考题 下列理论，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论 B:套利定价理论 C:期权定价理论 D:套期保值理论
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考题 套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。A:利用价格的不均衡进行套利B:资产的合理定价C:在一定价格水平下如何套利D:套利的成本
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考题 金融工程的核心分析原理是（ ）。 A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论 C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理
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考题 无套利均衡分析技术是金融工程的核心技术。()
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考题 下列理论中，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论 B:套利定价理论 C:期权定价理论 D:套期保值理论
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 下列不属于无套利均衡原理的是（）。A、金融工程的核心分析原理B、确定资产在市场均衡状态下的价格C、无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态D、抓住了金融市场均衡的本质
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考题 CAPM在确定证券的理论收益时所主要采用的经济学理论是（）。A、市场均衡分析方法B、市场无套利定价方法C、供给与需求分析方法D、边际成本分析法
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考题 在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。A、同损益同价格B、静态组合复制定价C、动态组合复制定价D、以上说法均正确
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考题 关于无套利均衡原理，以下说法不正确的是（）。A、是金融工程的核心分析原理B、确定资产在市场均衡状态下的价格C、无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态D、抓住了金融市场均衡的本质
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考题 以下（）没有采用无套利均衡定价原理。A、一价定律B、MM定理C、布莱克一休尔斯期权定价理论D、套期保值理论
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考题 单选题CAPM在确定证券的理论收益时所主要采用的经济学理论是（）。A 市场均衡分析方法B 市场无套利定价方法C 供给与需求分析方法D 边际成本分析法
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考题 单选题套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。A 利用价格的不均衡进行套利B 套利的成本C 在一定价格水平下如何套利D 资产的合理定价
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考题 单选题关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅳ
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