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（请给出正确答案）
以下哪一个正确描述了vega（）
- A、delta的变化与标的股票的变化比值
- B、期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值
- C、期权价值变化与时间变化的比值
- D、期权价值变化与利率变化的比值
参考答案
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考题
金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
C.期权价格变化／无风险利率变化
D.无风险利率变化／期权价格变化
考题
金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
考题
下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）
A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。
B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增
CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
以下哪一个正确描述了thE.tA.（）A、D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值B、期权价值的变化与标的股票变化的比值C、期权价值变化与时间变化的比值D、期权价值变化与利率变化的比值
考题
下列希腊字母中，说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
期权投资组合的Pho指的是（）A、.投资组合价值变化与利率变化的比率B、.期权价格变化与波动率的变化之比C、.组合价值变动与时间变化之间的比例D、D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
考题
关于期权以下说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
单选题期权组合的Theta指的是（）。A
投资组合价值变化与利率变化的比率B
期权价格变化与波动率的变化之比C
组合价值变动与时间变化之间的比例D
Delta值的变化与股票价格的变动之比
考题
单选题以下哪一个正确描述了thE.tA.（）A
D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值B
期权价值的变化与标的股票变化的比值C
期权价值变化与时间变化的比值D
期权价值变化与利率变化的比值
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题以下哪一个正确描述了vega（）A
delta的变化与标的股票的变化比值B
期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值C
期权价值变化与时间变化的比值D
期权价值变化与利率变化的比值
考题
单选题期权投资组合Vega指的是（）。A
投资组合价值变动与利率变化的比率B
期权价格变化与波动率的变化之比C
组合价值变动与时间变化之间的比例D
Delta值得变化与股票价格的变动之比
考题
单选题关于期权以下说法不正确的是（）。A
Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B
gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C
Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D
Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
单选题期权投资组合的Pho指的是（）A
.投资组合价值变化与利率变化的比率B
.期权价格变化与波动率的变化之比C
.组合价值变动与时间变化之间的比例D
D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
考题
单选题以下哪一个正确描述了theta（）。A
delta的变化与标的股票的变化比值B
期权价值的变化与标的股票变化的比值C
期权价值变化与时间变化的比值D
期权价值变化与利率变化的比值
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