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某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。

  • A、升高
  • B、不变
  • C、降低
  • D、无法判断

参考答案

更多 “某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。A、升高B、不变C、降低D、无法判断” 相关考题
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考题 当某独立投资方案的净现值大于0，则内部收益率()。A、一定大于0B、一定大于1C、小于投资者要求的必要报酬率D、大于投资者要求的必要报酬率
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考题 若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资应该( )。A、继续持有 B、增持 C、抛出 D、继续持有或抛出
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考题 若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该()。A:继续持有 B:增持 C:抛出 D:继续持有或抛出
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考题 若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比,则该投资者应该()A.继续持有 B.增持 C.抛出 D.继续持有或抛出
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考题 根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为( )。 A: 买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产 B: 买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产 C: 买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产 D: 买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
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考题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( ) A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权， B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 D.6，方案2:卖空2个单位标的资产
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考题 根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（　　）。 表2—2资产信息表 A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产 B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产 C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产 D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
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考题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。 若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。A.面临下跌风险 B.没有下跌风险 C.会出现增值 D.保持不变
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考题 下列关于Gamma的性质说法错误的是（） Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。 Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大 Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０ Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
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考题 假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。A、正Gamma，正VegaB、正Gamma，负VegaC、负Gamma，正VegaD、负Gamma，负Vega
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考题 某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。A、Vega始终是负数B、Delta始终是负数C、Gamma始终是负数D、Theta始终是负数
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考题 假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C、正Theta意味着该组合获取时间收益D、该组合可能进行Delta中性对冲
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考题 关于认购期权买入开仓的盈亏，说法不正确的是（）。A、若标的证券价格上升至“行权价格+权利金”，则达到盈亏平衡点B、若到期日证券价格高于行权价，投资者买入认购期权的收益=证券价格-行权价-付出的权利金C、若到期日证券价格低于或等于行权价，投资者买入认购期权的亏损额=付出的权利金D、投资者买入认购期权的亏损是无限的
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考题 假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
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考题 某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）A、不面临B、面临C、可能面临也可能不面临D、以上全部都不对
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考题 套利证券组合要满足的条件包括（）。A、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1B、需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1C、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0D、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0
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考题 当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）A、升高B、不变C、降低D、无法判断
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考题 单选题若某季度某指标的实际值都大于其趋势值，则在乘法模型中该季度的季节比率（　　）。[2018年中级真题]A 等于0B 等于100%C 大于0小于100%D 大于100%
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考题 单选题某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）A 不面临B 面临C 可能面临也可能不面临D 以上全部都不对
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考题 多选题假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。A正Gamma，正VegaB正Gamma，负VegaC负Gamma，正VegaD负Gamma，负Vega
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考题 单选题若某季度某指标的实际值都大于其趋势值，则在乘法模型中该季度的季节比率 （ ）。A 等于0B 等于100%C 大于0小于100%D 大于100%
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考题 判断题假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。A 对B 错
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考题 单选题某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。A 升高B 不变C 降低D 无法判断
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考题 单选题当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）A 升高B 不变C 降低D 无法判断
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考题 单选题若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该（ ）。A 继续持有B 增持C 抛出D 继续持有或抛出
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