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期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（）。

  • A、用股票组合复制标的指数
  • B、当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
  • C、以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益
  • D、待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货

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考题 国债（ ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货,以期获得套利收益的交易策略。A.期货套利 B.期现套利 C.跨期套利 D.交叉套利
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考题 国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。A.同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益 B.同时买入现货国债并买入国债期货．以期获得套利收益 C.同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益 D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益
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考题 国债期货套利包括（ ）。A.国债期货合约间价差套利策略 B.国债现货合约间价差套利策略 C.期现套利策略 D.多空套利策略
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考题 （ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。A.避险策略 B.权益证券市场中立策略 C.期货现货互转套利策略 D.期货加固定收益债券增值策略
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考题 期货现货互转套利策略在操作上的限制是（ ）。A.股票现货头寸的买卖 B.股指现货头寸的买卖 C.股指期货的买卖 D.现货头寸的买卖
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考题 （ ）是将10%的资金放空股指期货，将90％的资金持有现货头寸。形成零头寸。A、避险策略 B、权益证券市场中立策略 C、期货现货互转套利策略 D、期货加固定收益债券增值策略
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考题 除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生性策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。（ ）
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考题 在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括（）A、期货加固定收益债券增值策略B、期货现货互转套利策略C、避险策略D、权益证券市场中立策略
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考题 （）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10％，其余90％的资金用于买卖股票现货。A、避险策略B、权益证券市场中立策略C、期货现货互转套利策略D、期货加固定收益债券增值策略
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考题 期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
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考题 期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。
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考题 期货现货互转套利策略执行的关键是（）。A、随时持有多头头寸B、头寸转换方向正确C、套取期货低估价格的报酬D、准确界定期货价格低估的水平
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考题 除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
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考题 （）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。A、避险策略B、权益证券市场中立策略C、期货现货互转套利策略D、期货加固定收益债券增值策略
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考题 判断题期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。A 对B 错
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考题 判断题期货现货互转套利策略要精确测算每次交易的所有成本与收益，这个成本的计算受股票现货仓位的大小、交易时机等因素影响。（　　）A 对B 错
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考题 单选题（　　）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。A 避险策略B 权益证券市场中立策略C 期货现货互转套利策略D 期货加固定收益债券增值策略
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