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当前股价为l5元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）
- A、0.59
- B、0.65
- C、0.75
- D、0.5
参考答案
更多 “当前股价为l5元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）A、0.59B、0.65C、0.75D、0.5” 相关考题
考题
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。
A、-1.18元B、-1.08元C、1.08元D、1.18元
考题
假设某公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述正确的是（ ）。A．购买0.4536股的股票B．以无风险利率借入28.13元C．购买股票支出为30.85元D．以无风险利率借入30.26元
考题
假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4．5元，存续期为1年，股价年波动率为0．25，无风险利率为8%，则认股权证的价值为（ ）。已知累积正态分布表N(1．34)=0．908，N(1．O9)=0．862，e-0.08=0．9231。 A．0.96元 B．0.54元 C．0.66元 D．0.22元
考题
假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为1年，股价年波动率为0.25，无风险利率为8%，则认股权证的价值为（ ）元。已知累积正态分布表N（1.34）=0.908，N（1.09）=0.862。A．0.96B．0.54C．0.66D．0.22
考题
预计某公司的股息每股每年约增长5%，如果上一年的股息是每股8元，根据股息贴现模型，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ.如果市场资本化率为每年10%，则当前股价为29元
Ⅱ.如果市场资本化率为每年10%，则当前股价为168元
Ⅲ.如果市场资本化率为每年15%，则当前股价为84元
Ⅳ.如果市场资本化率为每年15%，则当前股价为8.5元A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
考题
假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为48元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降25%，年无风险报价利率为4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列说法错误的有（ ）。A.股价上行时期权到期日价值12元
B.套期保值比率为0.8
C.购买股票支出20.57元
D.以无风险利率借入14元
考题
某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元， 1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（ ）。
A、如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元
B、如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权
C、如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人可能会执行期权
D、如果到期日的股价为53元，期权持有人会执行期权
考题
假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为1年，股价年波动率为0.25,无风险利率为8%，则认购权证的价值为（)。
已知累积正态分布表N(1.34)=0.908，N(1.09)=0.862,e-0.08=0.9231。
A.0.96元 B.0.54元 C.0.66元 D.0.22元
考题
假设A公司目前股价为4.60元，其认购权证的行权价为4.50元，存续期为一年，股价年波动率为0.30，无风险利率为6%，那么认购权证的理论价值为()元。A:0.69
B:0.70
C:0.71
D:0.72
考题
假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为1年，股价年波动率为0.25，无风险利率为8%，则认股权证的价值为( )元。[已知累积正态分布表N（0.87）=0.8078,N（0.62）=0.7324]
A、0.22
B、0.33
C、0.54
D、0.997
考题
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)
A、0.96
B、0.54
C、0.66
D、0.72
考题
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式
A、0.59
B、0.65
C、0.75
D、0.5
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
考题
单选题假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为()元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)A
0.96B
0.54C
0.66D
0.72
考题
单选题某股票目前的股价为20元，去年股价为18.87元，当前年份的股利为2元。假定股利和股价的增长率固定为g，则下一年该股票的收益率为（ ）。A
16.0%B
16.6%C
18.0%D
18.8%
考题
单选题考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期合约的多头价值为（）。A
-1.18元B
-1.08元C
1.08元D
1.18元
考题
单选题当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为()。A
0.59B
0.65C
0.75D
0.5
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