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关于VaR的说法错误的是（）。
- A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
- B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
- C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
- D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
参考答案
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考题
下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
考题
下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
考题
下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关
考题
下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结
B.VaR可以预测尾部极端损失情况
C.VaR是指产生的最大损失
D.VaR并不意味着可能发生的最大损失
E.VaR不是即将发生的真实损失
考题
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测
B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
考题
关于正则表达式声明6位数字的邮编，以下代码正确的是（）。A、var reg=//d6/B、var reg=/d{6}/C、var reg=//d{6}/D、var reg=new RegExp（"/d{6}"）
考题
设VAR1、VAR2为字变量，LAB为标号，分析下列指令的错误之处并加以改正。 (1) ADD VAR1，VAR2 (2) MOV AL，VAR2 (3) SUB AL，VAR1 (4) JMP LAB[SI] (5) JNZ VAR1 (6) JMP NEAR LAB
考题
下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
考题
下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
考题
多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
考题
单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、ⅡC
Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A
蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B
蒙特卡洛模拟法计算量较大C
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D
蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
考题
单选题以下关于EL和JSTL说法错误的是（）？A
EL是一种简洁的数据访问语言B
EL表达式基本形式：${var}C
JSTL的全称是JavaServer Pages Standard Tag LibraryD
JSTL只有一个Core核心标签库
考题
多选题下列关于VaR的说法中，错误的有（）。AVaR是对现在损失风险的总结BVaR可以预测尾部极端损失情况CVaR是指产生的最大损失DVaR并不意味着可能发生的最大损失EVaR不是即将发生的真实损失
考题
单选题关于VaR的说法错误的是（）。A
均值VaR是以均值为基准测度风险的B
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C
VaR的计算涉及置信水平与持有期D
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
单选题下面有语法错误的指令是（）。A
LDS BL，VAR[SI]B
LEA BX，VAR[SI]C
LES DI，VAR[BX]D
LEA DI，VAR[BP]
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