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期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合只存在期权多头的金融机构。
- A、得尔塔+法
- B、标准法
- C、权重法
- D、简易法
参考答案
更多 “期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合只存在期权多头的金融机构。A、得尔塔+法B、标准法C、权重法D、简易法” 相关考题
考题
关于期权交易，下列说法正确的是（ ）。A. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
B. 买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D. 买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
考题
关于期权交易，下列说法正确的有（ ）。A.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
考题
下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（）。A.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
B.如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略
C.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权
D.标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利
考题
关于期权交易，下列说法正确的是（ ）A.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
C.买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
D.买进看跌期权可对冲标的多头价格风险
考题
下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（ ）。A．标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利
B．为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权
C．如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略
D．为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
考题
关于期权交易，下列说法中正确的是（ ）。A. 卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
C. 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
D. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
考题
下面关于期权风险，说法错误的是（）。A.期权风险资本计提分为简易法和高级法（德尔塔+，Delta-Plus）
B.简易法适合只存在期权多头的金融机构
C.德尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构
D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、股票、外汇（含黄金）和商品五类
考题
关于期权交易，下列说法正确的是（ ）A、买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B、买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
C、买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
D、买进看跌期权可对冲标的多头价格风险
考题
关于期权交易，下列说法正确的有（）。
Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
考题
下列关于对敲的表述中，正确的有（）。A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D、当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
考题
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
考题
多选题关于期权交易，下列说法正确的是（ ）。[2015年3月真题]A买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险B买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险C买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险D买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
考题
单选题关于期权交易，下列说法正确的有()。
I 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
Ⅱ 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
III 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
IV 卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险A
I、II、III、IVB
II、IIIC
II、III、IVD
I、II、III
考题
单选题保护性认沽期权是指下列哪个组合（）A
股票空头加认沽期权组合B
股票多头加认购期权组合C
股票多头加认沽期权组合D
同时买进一只股票的认购期权和认沽期权
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