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用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（　）。

  • A、2
  • B、3
  • C、4
  • D、5

参考答案

更多 “用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（　）。A、2B、3C、4D、5” 相关考题
考题 巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。A．1B．2C．3D．4
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考题 巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
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考题 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。A．1B．2C．3D．4
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考题 巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )%。A．2B．4C．3D．5
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考题 商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)
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考题 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。 A．设定附加因子 B．提高风险系数 C．设定乘数因子 D．提高置信水平
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考题 VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
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考题 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。A．市场风险经济资本=乘数因子×VARB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD．市场风险经济资本：VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
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考题 根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR计算采用 的置信度和 天的持有期．( )A．99% 10B．95% 10C．95% 30D．99% 30
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考题 商业银行在实施内部市场风险管理时。计算经济资本的公式为（ ）。A．市场风险经济资本=乘数因子×VailB．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）X VaRC．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaRD．市场风险经济资本=VAIL/（附加因子+最低乘数因子）
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考题 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaRB．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRC．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
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考题 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。A．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRB．VaR的计算采用99%的双尾置信区间C．持有期为10个营业日D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
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考题 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()。A、市场风险经济资本=乘数因子×VARB、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
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考题 下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（ ）。A．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）×VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaRC．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）+VaRD．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）+VaR
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考题 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
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考题 根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRB．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaRC．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaRD．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
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考题 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )A．市场风险经济资本一乘数因子×VaRB．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）×VaRC．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）／VaRD．市场风险经济资本- VaR／（附加因子十最低乘数因子）
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考题 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
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考题 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
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考题 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR
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考题 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
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考题 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场的监管资本要求。 A.设定附加因子B.提高风险系数 C.设定乘数因子D.提高置信水平
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考题 风险价值的乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于（）。A、2B、3C、4D、5
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考题 巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，并规定乘数因子不得低于（）A、1B、2C、3D、4
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考题 单选题用VaR计算市场风险管理资本时，巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于（ ）。A 2B 3C 4D 5
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考题 判断题巴塞尔委员会规定在计算市场风险监管资本时，乘数因子不得低于5。（）A 对B 错
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考题 单选题风险价值的乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于（）。A 2B 3C 4D 5
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