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如果有效持续期缺口小于0，那么（）
- A、市场利率下降时，银行的净资产价值将增加
- B、市场利率下降时，银行的净资产价值将减少
- C、市场利率上升时，银行的净资产价值不变
- D、市场利率上升时，银行的净资产价值减少
参考答案
更多 “如果有效持续期缺口小于0，那么（）A、市场利率下降时，银行的净资产价值将增加B、市场利率下降时，银行的净资产价值将减少C、市场利率上升时，银行的净资产价值不变D、市场利率上升时，银行的净资产价值减少” 相关考题
考题
下列说法正确的有()。A、当持续期缺口为正时,银行净资产的价值变动与利率变动方向相反B、若凸性缺口为正,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用C、若凸性缺口为负,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用D、如果预测市场利率上升,则将持续期缺口调整为负值E、凸性缺口越大,银行净资产价值的增幅越大
考题
一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。A、利率上升，营造正持续期缺口B、利率上升，营造负持续期缺口C、利率下降，营造负持续期缺口D、利率下降，营造正持续期缺口
考题
以下关于久期缺口论述正确的是：（ ）A．如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将增加B．如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将减少C．如果久期缺口为正，如果市场利率下降，那么银行的市场价值会减少D．以上都不对
考题
如果一家银行有一个负的持续期缺口，那么，如果预期利率上升，它的资产较其负债会贬值更多，从而会减少净资产，银行就应该采纳长期国债期货合约的空头套期保值，买人若干份这种长期国债合约。（ ）
考题
下列说法正确的有（ ）。A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降
B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降
C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降
D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变
E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升
考题
久期缺口对银行净值的影响：（）A、如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为正。B、如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为负。C、如果 Dgap = DA－u DL＞0，则久期缺口为零。D、如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为零。
考题
当银行保有一个（）时，即资产存续期大于负债存续期，利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时，资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度，银行净值将下降。A、正的存续期缺口B、负的存续期缺口C、存续期缺口约为零D、存续期缺口大于0小于1
考题
下列说法正确的有（）。A、持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降B、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降C、持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降D、当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变E、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升
考题
单选题久期缺口对银行净值的影响：（）A
如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为正。B
如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为负。C
如果 Dgap = DA－u DL＞0，则久期缺口为零。D
如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为零。
考题
单选题如果有效持续期缺口小于0，那么（）A
市场利率下降时，银行的净资产价值将增加B
市场利率下降时，银行的净资产价值将减少C
市场利率上升时，银行的净资产价值不变D
市场利率上升时，银行的净资产价值减少
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