网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
S&P500指数样本最多的是（）。
A

工业股

B

农业股

C

铁路股

D

公用事业股

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题SP500指数样本最多的是（）。A 工业股B 农业股C 铁路股D 公用事业股” 相关考题
考题 考虑一个S&P500指数的3个月期期货合约。假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%,指数现值为400,连续复利的无风险利率为每年8%,则期货指数为() A、381.16B、396.18C、401.24D、405.03
查看答案
考题 某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。 A、12B、15C、18D、24
查看答案
考题 需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是( )。A．特雷诺指数B．M2测度C．夏普指数D．詹森指数
查看答案
考题 ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A、标准普尔指数B、詹森指数C、特雷诺指数D、夏普指数
查看答案
考题 股票指数期权在美国最为常见的标的指数有()。 A、S&P100指数B、S&P500指数C、道琼斯工业平均指数D、纳斯达克100指数
查看答案
考题 关于中证全债指数论述正确的是()。A:该指数的样本债券种类是在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券 B:该指数的样本债券的信用级别为投资级以上 C:该指数的样本债券的剩余期限为1年以上 D:指数以样本债券的发行量为权数
查看答案
考题 2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以S&P500指数为模板的交易所交易基金）。为防范在6月份之前出现系统性风险，可()CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282.25点。该合约名义金额为美元，若()张合约，则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。A:买进320562.5买进31B:卖出320562.5卖出31C:买进310652.5卖出30D:卖出310652.5买进30
查看答案
考题 某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。A:14B:21C:10D:28
查看答案
考题 某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。A:10 B:14 C:21 D:28
查看答案
考题 关于完全复制、抽样复制、优化复制三种指数复制方法，以下表述正确的是（ ）A.完全复制跟踪误差最大 B.抽样复制所使用的样本股票数目最多 C.优化复制跟踪误差最大 D.优化复制所使用的样本股票数目最多
查看答案
考题 （ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A.特雷诺指数 B.夏普指数 C.詹森指数 D.风险指数
查看答案
考题 某年6月的S＆P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。A.760 B.792 C.808 D.840
查看答案
考题 2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为()美元。A.42500 B.-42500 C.4250000 D.-4250000
查看答案
考题 某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为080，115，125，160。由于担心股市下跌，该机构利用S&P500股票指数期货保值。若入市时期货指数为1500点，应该（）S&P500股票指数期货合约。（合约乘数为250美元）A.买入32手 B.卖出64手 C.卖出32手 D.买入64手
查看答案
考题 10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为125。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元）A.买入10手 B.卖出11手 C.卖出10手 D.买入11手
查看答案
考题 需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是()。A:特雷诺指数B:M2测度C:夏普指数D:詹森指数
查看答案
考题 ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A:特雷诺指数B:夏普指数C:信息比率D:詹森指数
查看答案
考题 需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是（ ）。 A.特雷诺指数 B. M2测度C.夏普指数 D.詹森指数
查看答案
考题 某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（）份。 A、21 B、30 C、80 D、100
查看答案
考题 中证100指数以（ ）作为样本空间。A.沪深300指数样本股 B.上证100指数样本股 C.沪深300工业指数样本股 D.中证500指数样本股
查看答案
考题 中证100指数以( )作为样本空间。A: 沪深300指数样本股 B: 上证100指数样本股 C: 沪深300工业指数样本股 D: 中证500指数样本股
查看答案
考题 SP500指数样本最多的是（）。A、工业股B、农业股C、铁路股D、公用事业股
查看答案
考题 以下指数跟踪方法中，使用样本股票数量最多，跟踪误差最小的方法是（）。A、完全复制法B、抽样复制法C、优化复制法D、分层复制法
查看答案
考题 （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。A、标准普尔指数B、特雷诺指数C、夏普指数D、詹森指数
查看答案
考题 单选题以下指数跟踪方法中，使用样本股票数量最多，跟踪误差最小的方法是（）。A 完全复制法B 抽样复制法C 优化复制法D 分层复制法
查看答案
考题 单选题SP500指数样本最多的是（）。A 工业股B 农业股C 铁路股D 公用事业股
查看答案
考题 单选题9月，某公司卖出100张12月到期的S＆P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S＆P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S＆P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（　　）美元。A 42500B -42500C 4250000D -4250000
查看答案
考题 单选题关于完全复制、抽样复制、优化复制三种指数复制方法，以下表述正确的是（ ）A 完全复制跟踪误差最大B 抽样复制所使用的样本股票数目最多C 优化复制跟踪误差最大D 优化复制所使用的样本股票数目最多
查看答案
热门标签
最新试卷