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资产组合管理是一项管理工具，通过资产组合模型，可以实现以下职能：（）
- A、对年度营运目标的完成情况做出评价，为管理层制定营运目标提供决策依据。
- B、对营运过程动态监控，及时发现经营状况与营运目标的偏离并采取相应管理措施。
- C、进行预期损失率压力测试，可以为管理层调整授信政策、准则、标准提供参考。
- D、对例外处理等情况进行管控，确保“弹性政策”不会对营运目标的实现产生不恰当的影响。
参考答案
更多 “资产组合管理是一项管理工具，通过资产组合模型，可以实现以下职能：（）A、对年度营运目标的完成情况做出评价，为管理层制定营运目标提供决策依据。B、对营运过程动态监控，及时发现经营状况与营运目标的偏离并采取相应管理措施。C、进行预期损失率压力测试，可以为管理层调整授信政策、准则、标准提供参考。D、对例外处理等情况进行管控，确保“弹性政策”不会对营运目标的实现产生不恰当的影响。” 相关考题
考题
关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考题
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
以下关于资产负债组合管理，正确的是（ ）。A.资产负债组合管理是对银行资产负债表进行积极的管理
B.资产负债组合管理是商业银行资本管理、市值管理与风险管理理论的有效统一
C.资产负债组合管理在满足风险性、效益性、流动性协调平衡的基础上，通过优化资产负债表的组合配置结构，谋求收益水平的持续提高
D.资产负债组合管理主要包括资产组合管理和负债组合管理两部分
E.资产负债组合管理是推动资产负债表结构优化、促进银行稳健发展的重要保证
考题
资本配置线可以用来描述（）A、一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合B、两项风险资产组成的资产组合C、对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合D、具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
考题
根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总C、资产组合的总风险=个别资产风险加总D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
考题
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
考题
下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
考题
单选题（）重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。A
资产负债风险管理理论B
投资组合理论C
资本资产定价模型D
操作风险评估的原则
考题
单选题组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A
商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B
商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C
资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D
组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
考题
单选题CPPI是通过比较（ ），进而调整投资组合的资产比例，实现价值的保本与增值的投资组合保险策略。A
投资组合现时净值与投资组合价值底线B
投资组合现时净值与单个资产价值底线C
单个资产现时净值与投资组合价值底线D
单个资产现时净值与单个资产价值底线
考题
单选题（ ）是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产的组合。A
资产定价模型B
均值一方差模型C
套利定价理论D
期权定价模型
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