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特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的（）程度。

  • A、收益高低
  • B、资产组合
  • C、风险分散
  • D、行业分布

参考答案

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考题 其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会( )。A.变大B.变小C.不变D.无法判断
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考题 特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）A．正确B．错误C．放弃
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考题 下列说法错误的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
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考题 β系数是不可分散风险的指数，用来反映( )的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量不可分散风险的程度。
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考题 关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
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考题 特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的（ ）程度。A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．行业分布
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考题 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特瑞纳指数实际上是无风险收益率与________连线的斜率。A.市场组合B.风险收益率C.组合收益率D.基金组合
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考题 关于风险分散化的说法，错误的是( )。A、若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散B、若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散C、资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散D、资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散
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考题 特瑞诺指数衡量的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合的一部分时，特瑞诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标来运用。但它的问题在于无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）
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考题 对基金收益率进行风险调整的三大经典方法是（ ）。A．特瑞诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．信息比率
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考题 (2015年)关于风险分散化，以下说法错误的是（）。A.若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低 B.资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散 C.资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散 D.若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合
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考题 （ ）是以指数成分股为投资对象的基金，通过构建指数基金的投资组合，使组合与指数有着相同的变化趋势，以达到分散风险并取得收益的目的。 A.股票基金 B.债券基金 C.混合基金 D.指数基金
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考题 下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
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考题 关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
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考题 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。广度是指()。A:组合的分散程度 B:基金经理所获得的超额回报的大小 C:组合的集中程度 D:基金经理投资管理能力的大小
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考题 特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。（）
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考题 特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（ ）的程度 A.收益高低 B.资产组合 C.风险分散 D.行业分布
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考题 詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（）
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考题 基金绩效贡献分析主要内容包括()。A:资产配置选择能力与证券选择能力的衡量 B:行业或部门选择能力的衡量 C:基金收益率进行风险调整的衡量 D:基金投资者组合稳定性的衡量
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考题 特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。A:收益高低B:资产组合C:风险分散D:行业分布
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考题 詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益之间的差额。（）
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考题 特雷诺指数能够衡量基金经理的风险分散程度。 （）
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考题 关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。A、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险B、能够衡量基金经理的风险分散程度C、基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大D、给出了基金份额系统风险的超额收益率
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考题 其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会（）。A、变大B、变小C、不变D、无法判断
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考题 单选题下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小Ⅱ．特雷诺指数可以评估基金经理分散和降低非系统性风险的能力Ⅲ．夏普指数同时考虑了系统风险和非系统性风险Ⅳ．詹森指数能评估基金的业绩优于基准的程度A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会（）。A 变大B 变小C 不变D 无法判断
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考题 单选题特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的（）程度。A 收益高低B 资产组合C 风险分散D 行业分布
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