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在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
参考答案
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考题
从组合线的形状来看，相关系数越小，（ ）。
①不卖空的情况下，证券组合的风险越小
②卖空的情况下，证券组合的风险越小
③负完全相关的情况下，可获得无风险组合
④正完全相关的情况下，可获得无风险组合A.①②
B.①③
C.②③
D.②④
考题
现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（ ）。A、如果P位于F与T之间，表明他卖空T
B、如果P位于T的右侧，表明他卖空F
C、投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
D、投资者卖空T越多，P的位置越靠近F
考题
对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
考题
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。
A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。A、两个证券组合的可行域是一段曲线B、三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到C、在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交D、在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域
考题
判断题两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）A
对B
错
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