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如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
- A、不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
- B、相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
- C、相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
- D、不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
参考答案
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考题
引入无风险借贷后，( )。A．所有投资者对风险资产的选择是相同的B．所有投资者选择的最优证券组合是相同的C．线性有效边界对所有投资者来说是相同的D．所有投资者对证券的协方差的估计变得不同了
考题
切点订E券组合T的经济意义有 （ ）。 A．所有投资者拥有完全相同的有效边界 B．投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 C．当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 D．所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
考题
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（ ）。 A．不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例 B．相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例 B．相同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例 D．不同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
考题
关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
考题
投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（ ）不同。 A．风险投资金额占全部投资金额的比例 B．风险投资金额 C．无风险投资金额 D．无风险投资金额与风险投资金额的比例
考题
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。A．所有投资者拥有完全相同的有效边界B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合D．上述都对
考题
现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图3-2所示）。特别地，()。A:如果P位于F与T之间，表明他投资于F和T的组合
B:如果P位于F的右侧，表明他卖空F
C:投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
D:投资者卖空T越多，P的位置越靠近F
考题
引入无风险借贷后，（ ）。
Ⅰ所有投资者对风险资产的选择是相同的
Ⅱ所有投资者选择的最优证券组合是相同的
Ⅲ线性有效边界对所有投资者来说是相同的
Ⅳ所有投资者对证券的协方差的估计变得不同了A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
考题
引入无风险借贷后，（ ）。A:所有投资者对风险资产的选择是相同的
B:所有投资者选择的最优证券组合是相同的
C:线性有效边界对所有投资者来说是相同的
D:所有投资者对证券协方差的估计变得不同了
考题
以下各项不是切点证券T具有的经济意义的是()。A:所有投资者拥有完全相同的有效边界
B:投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行的投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资，即每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同
C:期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿
D:当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
考题
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
考题
从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合D、A和CE、B和C
考题
切点证券组合T的经济意义有（）。A、所有投资者拥有完全相同的有效边界B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资C、与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
考题
投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。A、风险投资金额占全部投资金额的比例B、风险投资金额C、无风险投资金额D、无风险投资金额与风险投资金额的比例
考题
在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
考题
在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。A、可投资资产规模B、风险承受能力C、历史投资经验D、投资期限长短
考题
单选题根据资本市场理论，以下说法错误的是（）A
所有投资者的最优资产组合是相同的B
所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合C
所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合D
所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
考题
单选题现代投资组合理论的核心思想是（ ）。A
投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营B
对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合C
风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系D
把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量，然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险
考题
单选题一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）A
只投资风险资产B
只投资无风险资产C
以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合D
以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
考题
判断题在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。A
对B
错
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