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子弹组合是否能够优于两极组合将取决于收益率曲线的（）。

  • A、弧度
  • B、斜率
  • C、凸性
  • D、高度

参考答案

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考题 证券组合收益率只取决于各个证券的投资收益率。 （ ）
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考题 常用的收益率曲线策略( )。A.子弹式策略B.两极策略C.梯式策略D.积极策略
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考题 当收益率曲线很陡时，两极组合的业绩才会经常优于子弹组合。 （ ）
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考题 常用的收益率曲线策略包括( )．A．免疫策略B．两极策略C．梯式策略D．子弹式策略
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考题 子弹组合是否能够优于两极组合将取决于收益率曲线的( )。A.弧度B.斜率C．凸性D.高度
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考题 ( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。A．两极策略B．子弹式策略C．梯式策略D．指数化策略
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考题 、（　　）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。A、梯式策略B、子弹式策略C、两极策略D、以上三种均可
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考题 （ ）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。 A．两极策略 B．子弹式策略 C．梯式策略 D．以上三种均可
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考题 ()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。A、子弹式策略B、两极策略C、梯式策略D、以上都不对
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考题 当收益率曲线很陡时，两级组合的投资业绩经常优于子弹组合的投资业绩。（ ）
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考题 证券组合收益率取决于各个证券的投资收益率。 （ ）
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考题 （ ）使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。A．两极策略B．子弹式策略C．梯式策略D．指数化策略
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考题 债券投资组合管理中，常用的骑乘收益率曲线策略包括（）。A.子弹式策略B.两级式策略C.梯式策略D.水平策略
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考题 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
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考题 常用的收益率曲线策略包括（ ）。 Ⅰ.子弹式策略 Ⅱ.两极策略 Ⅲ.梯式策略 Ⅳ.三角形策略A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B：Ⅱ.Ⅳ C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅲ.Ⅳ
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考题 下列不属于骑乘收益率曲线的是（ ）。A.子弹式策略 B.极端策略 C.两极策略 D.梯式策略
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考题 下列（　　）不是常用的收益率曲线策略。A、水平策略 B、梯式策略 C、子弹式策略 D、两极策略
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考题 债券投资组合管理中，常用的骑乘收益率曲线策略包括（ ）。 ①互换策略 ②子弹式策略 ③两级策略 ④梯式策略A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④
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考题 债券组合管理的()，是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点A:样式策略B:债券互换策略C:两级策略D:子弹式策略
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考题 常用的收益率曲线策略包括()。A:免疫策略B:两极策略C:梯式策略D:子弹式策略
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考题 债券组合管理的（），是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的两极。A:两极策略B:债券互换策略C:子弹式策略D:梯式策略
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考题 ()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。A:两极策略B:子弹式策略C:梯式策略D:指数化策略
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考题 到期期限集中于收益率曲线的两极。A:子弹式策略B:梯式策略C:两极策略D:债券互换策略
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考题 当收益率曲线很陡时，两极组合的业绩经常优于子弹组合的业绩。()
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考题 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C： （1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%； （2）证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%； （3）证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%； 那么（ ）。 ?Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合 ?Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合 ?Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合 ?Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
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考题 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。A、最小方差组合B、最大方差组合C、最高收益率组合D、适合自己风险承受力的组合
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考题 多选题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　）。A该组合中所有单项资产在组合中所占比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率E市场投资组合的必要收益率
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