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单选题
外汇（）风险逆转期权组合：客户针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格，以下同）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。
A
看跌
B
看涨
C
美式
D
欧式
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解析：
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考题
下列关于影响外汇期权价格因素的描述中，不正确的是（ ）。A、市场利率越高，外汇期权价格越高
B、汇率波动性越小，外汇期权价格越高
C、外汇期权的到期期限越长，期权的时间价值越高
D、外汇看涨期权，执行价格越高，买方盈利可能性越小
考题
对于计划在未来购买现货的企业，可在买进看涨期权的同时（）。
A、卖出执行价格较高的看涨期权
B、买入执行价格较低的看涨期权
C、卖出执行价格较低的看跌期权
D、买入执行价格较高的看跌期权
考题
如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（）。
A、卖出执行价格较高的看涨期权
B、买入执行价格较低的看涨期权
C、卖出执行价格较低的看跌期权
D、买入执行价格较高的看跌期权
考题
如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（）。
A、卖出执行价格较高的看涨期权
B、买入执行价格较低的看涨期权
C、卖出执行价格较低的看跌期权
D、买入执行价格较高的看跌期权
考题
根据《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》（汇发[2011]8号），本通知所称期权组合是指客户同时买入一个和卖出一个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通（）期权所形成的组合。A、美式B、欧式C、一般D、组合
考题
外汇（）风险逆转期权组合：客户针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格，以下同）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。A、看跌B、看涨C、美式D、欧式
考题
我国外汇指定银行公布的外汇买入价是指（）A、客户从银行买入外汇时使用的价格B、银行从客户买入外汇时使用的价格C、客户从外汇市场买入外汇时使用的价格D、中央银行从商业银行买入外汇时使用的价格
考题
关于两个期权组合类产品的说法错误的有（）A、相对于远期签约，其享受一个择价区间B、目前的期权组合是指客户同时买入一个和卖出一个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通欧式期权所形成的组合C、相对于纯粹一笔买入期权，该组合需要交期权费D、主要包括两种：外汇看跌风险逆转期权组合和外汇看涨风险逆转期权组合
考题
单选题王先生认为恒生指数的波动率在未来一年会大幅上升，他通过以下哪种组合可以实践自己的预期（）A
买入一个看涨期权，再买入一个执行价格相同的看跌期权B
买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看涨期权C
买入一个看跌期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权D
买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权
考题
单选题客户以0.5美元/蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（ ）方式来了结期权交易。A
卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权B
买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权C
买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权D
卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
考题
多选题根据现行外汇管理规定，下列关于人民币对外汇期权业务说法正确的是（）。A银行应按实需原则为客户办理期权业务B银行可为客户办理人民币对外汇买入期权、人民币对外汇期权组合业务，不得办理人民币对外汇卖出期权C银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核，确保客户叙做期权业务符合套期保值原则D银行为客户办理期权业务，应向客户充分揭示期权交易的风险并取得客户的确认函，确认其已理解并有能力承担期权交易的风险
考题
单选题如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（ ）。A
卖出执行价格较高的看涨期权B
买入执行价格较低的看涨期权C
卖出执行价格较低的看跌期权D
买入执行价格较高的看跌期权
考题
单选题外汇（）风险逆转期权组合：客户针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格，以下同）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。A
看跌B
看涨C
美式D
欧式
考题
单选题某投机者计划进行外汇期权的投机交易，预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动，那么他适宜采取的投机策略是（）A
卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权B
卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权C
卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权D
卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权
考题
单选题如果某个投资者想要在外汇汇率大起大跌的时候获利，他应持有的资产组合为（）A
买入现汇并同时买一份看跌期权B
购买一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权C
卖出一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权D
买入一份看涨期权并同时买入一份相同执行价格的看跌期权E
以上答案都不正确
考题
多选题蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）A0BS-K1CK3-SDK3-K1
考题
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A
买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B
卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C
买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D
卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
考题
单选题如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（ ）。A
卖出执行价格较高的看涨期权B
买入执行价格较低的看涨期权C
卖出执行价格较低的看跌期权D
买入执行价格较高的看跌期权
考题
多选题客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易。A卖出执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权B买入执行价格为3.55美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权C买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权D要求履约，以3.35美元／蒲式耳的价格买入玉米期货合约
考题
单选题对于计划在未来购买现货的企业，可在买进看涨期权的同时（ ）。A
卖出执行价格较高的看涨期权B
买入执行价格较低的看涨期权C
卖出执行价格较低的看跌期权D
买入执行价格较高的看跌期权
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