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下列有关影响期权价格因素的说法中,表示正确的是( )。 A.看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高 C.欧式看涨期权与到期期限长短成正向变动 D.股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
参考答案
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考题
如果其他因素不变,则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有( )。A.随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动,而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
考题
下列说法正确的有( )。A.期权的时间溢价:期权价值—内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
考题
下列说法正确的有( )。A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
考题
下列关于期权的说法中,正确的有( )。A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
考题
如果其他因素不变,则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有( )。A.随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动,而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
考题
下列关于期权价值的叙述,正确的有( )。A.对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小C.对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值D.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
考题
在其他因素不变的情况下,下列关于影响期权价值因素的表述中,不正确的有()。
A.在期权价值大于0的情况下,随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险报酬率越髙,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动,而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
考题
下列有关期权价格影响因素的表述中,正确的有( )。
A.对于欧式期权而言,较长的到期期限一定会增加期权价值
B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动
C.无风险利率越高,看跌期权价值越低
D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反
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