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在不卖空的情况下，相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。 （ ）
参考答案
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考题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
考题
关于证券组合线，下列说法正确的是( )．A．相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加B．相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大C．在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、B中任何一个单个证券的风险D．当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
考题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（ ）A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
考题
从组合线的形状来看，相关系数越小，（ ）。
①不卖空的情况下，证券组合的风险越小
②卖空的情况下，证券组合的风险越小
③负完全相关的情况下，可获得无风险组合
④正完全相关的情况下，可获得无风险组合A.①②
B.①③
C.②③
D.②④
考题
下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
考题
下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（ ）。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
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