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下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。
A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零
B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重
C．在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E(Rp)/(Rm-RF)
D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小
参考答案
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考题
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
考题
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有()。A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的口系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
考题
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
E.市场投资组合的风险价格
考题
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
考题
11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
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