网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
有效的股价指数期货合约对冲将使得对冲者的头寸近似以无风险利率增长,证券组合的超额收益都被指数期货合约的损益所抵消。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案

更多 “ 有效的股价指数期货合约对冲将使得对冲者的头寸近似以无风险利率增长,证券组合的超额收益都被指数期货合约的损益所抵消。() 此题为判断题(对,错)。 ” 相关考题
考题 某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。 A、12B、15C、18D、24

考题 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的D系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A.卖出1500张指数期货合约B.买入1500张指数期货合约C.卖出150张指数期货合约D.买入150张指数期货合约

考题 股指期货合约是以股价指数为标的物的期货,如果交易者在合约到期前没有对冲,一般都是采用实物交割的方式来了结合约。() 此题为判断题(对,错)。

考题 下列关于对冲比率的计算,正确的是( )A.对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量 B.对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小 C.对冲比率=持有期货合约的头寸大小*资产风险暴露数量 D.对冲比率=持有期货合约的头寸大小-资产风险暴露数量

考题 下列关于衍生品执行方式的论述错误的是( )。A.远期合约通常用实物交割 B.远期可以通过对冲相抵消 C.期货合约可以通过对冲相抵消 D.期权合约可以通过对冲相抵消

考题 下列关于利率期货的多头套期保值者的描述,正确的是( )。 A.在期货市场买入利率期货合约 B.在期货市场卖出利率期货合约 C.为对冲利率上升带来的风险 D.为对冲利率下降带来的风险

考题 下列关于利率期货的多头套期保值者的描述,正确的是( )。A.在期货市场买入利率期货合约 B.在期货市场卖出利率期货合约 C.为对冲利率上升带来的风险 D.为对冲利率下降带来的风险

考题 严格地说,期货合约是( )的衍生对冲工具。A、回避现货价格风险 B、无风险套利 C、获取超额收益 D、长期价值投资

考题 9、以下哪一项是尾随对冲所必要的?A.比较被套期头寸的规模与期货合约的规模B.将对冲头寸的价值与一份期货合约的价值进行比较C.比较被套期资产的期货价格与远期价格D.以上都不是