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某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权,执行价格为100美圆／股,假定股票现价为98美圆／股,有效期为2个月,期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为90美圆／股,出售期权者的损益为()。
A、-1000美圆
B、-500美圆
C、500美圆
D、1000美圆
参考答案
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考题
某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权,执行价格为100美圆／股,假定股票现价为98美圆／股,有效期为2个月,期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆／股,出售期权者的损益为()。
A、-1500美圆B、-1000美圆C、1000美圆D、1500美圆
考题
ABC公司股票的当前市价为22元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为25元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元。
要求：（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。
①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨20%；
②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价下跌20%；
③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价上涨10%；
④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价上涨10%。
（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。
（3）分别计算购买1股该股票的看涨期权、购买1股该股票的看跌期权的损益平衡点。
考题
某投资人购买了1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。目前股票价格为15元，期权价格为2元，期权执行价格为15元，到期日时间为1年。如果到期日股价为18元，则该投资人的投资净损益为（ ）元。
A.2
B.－2
C.3
D.－3
考题
ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。
要求：
（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。
①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元；
②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元；
③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元；
④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。
（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。
考题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元，期权均为欧式期权，期限 1 年， 目前该股票的价格是 20 元，期权费（期权价格）均为 2 元。如果在到期日该股票的价格是 元，则购进一股股票、一股看跌期权、一股看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。 A.13
B.6
C.－5
D.－2
考题
某投资者在A股票现货价格为48元／股时，买入一份该股票看涨期权合约，期权价格为2美元／股，执行价格为55美形股，合约规模为100股，则该期权合约的损益平衡点是（ ）。 A.损益平衡点=55美元／股+2美元／股票
B.损益平衡点=48美元／股+2美元／股票
C.损益平衡点=55美元／股-2美元／股票
D.损益平衡点=48美元／股-2美元／股票
考题
某投资这购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美元/股，假定股票现价为98美元/股，有效期是2个月，期权价格是5美元，如果到期时股票价格是110美元/股，则期权买方的损益是（）。A．500美元B．-500美元C．1000美元D．-1000美元
考题
一种股票的现价为96美元，执行价为98美元的3个月看涨期权价格为4.8美元，某投资者预期股票价格将要上升，正在犹豫时买进100股股票现货，还是买入20手看涨期权，两种策略投资额均是9600美元。你会给他什么建议？
考题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，且均为欧式期权，期限半年。目前该股票的价格为44元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元，到期日该股票的价格为34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（）元。A．3B．11C．13D．-3
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