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在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是（ ）。 A．VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平口下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平Ap，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C．Ap为金融资产在持有期△￡内的损失 D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
参考答案
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考题
在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。A．VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C．△p为金融资产在持有期△t内的损失D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
考题
在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。A．VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C．p为金融资产在持有期t内的损失D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
考题
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
考题
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、△p为金融资产在持有期△t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
考题
(2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
考题
关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。A．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失
B．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
C．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
D．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
考题
关于风险计量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
考题
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
考题
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大收益。( )
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