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从风险矩阵与资产组合安排角度分析,投资安排为:货币20%、债权50%、股票30%、预期报酬率6.80%、标准差7.66%,属于()。
A.低态度、中能力
B.中低态度、中能力
C.中态度、中高能力
D.中高态度、中低能力
参考答案
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考题
假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为70％和30％。投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10％，投资组合报酬率的方差为2.25％。要求：（1）计算投资组合的预期报酬率；（2）计算A、B的相关系数；（3）计算投资组合的β系数。
考题
企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%，预期报酬率分别为6%和15%，则下列结论正确的有( )。A．投资组合的标准差在10%～20%之间B．若A、B股票相关系数为-1，投资组合标准差为0C．A股票的绝对风险小于BD．A股票的相对风险大于B
考题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资 50%，则投资组合的标准差为( )。A．0.16B．0.1288C．0.1026D．0.1379
考题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。A、16%B、12.88%C、10.26%D、13.79%
考题
已知A股票的预期报酬率为20%，标准差为40%；B股票的预期报酬率为12%，标准差为13.3%，投资者将25%的资金投资于A股票，75%的资金投资于B股票。要求：（1）计算投资组合的预期报酬率；（2）若它们的相关系数分别等于1、—1、0和—0.4分别计算投资组合的标准差；（3）对计算结果进行简要说明。
考题
X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为()。A:9.08%
B:16.22%
C:12.88%
D:15.82%
考题
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。 （1）计算该股票组合的综合贝他系数； （2）计算该股票组合的风险报酬率； （3）计算该股票组合的预期报酬率； （4）若甲公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。
考题
假设市场无风险借贷利率均为6%，A股票预期收益率为15%，标准差为12%。 要求： （1）如果你将10000元投资于A股票与无风险资产，其中6000元投资于A股票，其余4000元投资于无风险资产，计算该证券组合的预期收益率与标准差； （2）如果将拥有的10000元全部投资A股票，并另外借入5000元投资于A股票，计算该证券组合的预期收益率和标准差； （3）如果欲获得12.3%的投资收益率，分析应如何进行股票和无风险的组合，并计算这一组合将承担的风险。
考题
1、.假设市场无风险借贷利率均为6%，A股票预期收益率为15%，标准差为12%。 要求： （1）如果你将10 000元投资于A股票与无风险资产，其中6 000元投资于A股票，其余4 000元投资于无风险资产，计算该证券组合的预期收益率与标准差； （2）如果将拥有的10 000元全部投资A股票，并另外借入5 000元投资于A股票，计算该证券组合的预期收益率和标准差； （3）如果欲获得12.3%的投资收益率，分析应如何进行股票和无风险的组合，并计算这一组合将承担的风险。
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