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转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( ).
A.股票现行价格可被自由买进或卖出
B.期权是美式期权
C.在期权到期日前,股票无股息支付
D.股票的价格变动服从正态分布
参考答案
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考题
转债的定价BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括( )。A.股票现行价格可被自由买进或卖出B.期权是美式期权C.在期权到期日前,股票无股息支付D.股票的价格变动成正态分布
考题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是()。A:不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动B:股票可被自由买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在个固定的、无风险的利率,投资者不可以无限制地借入或贷出
考题
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有()。A:存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以以此利率无限制地借入或贷出
B:在期权到期日前,股票无股息支付
C:期权是美式期权
D:股票可被自由买进或卖出
考题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是()。A:期权是欧式期权B:股票可被自由买连或卖出C:不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动D:不存在个固定的、无风险的利率,投资者不可以无限制地借入或贷出
考题
84、期权定价方法主要包括()A.Black-Scholes-Merton模型B.二叉树定价模型C.风险中性定价模型D.资本资产定价模型E.套利定价模型
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