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假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为()。
A:0.12
B:0.5
C:0.76
D:1
B:0.5
C:0.76
D:1
参考答案
参考解析
解析：
更多 “假设股票A和B的协方差为0.0006，股票A的标准差为0.03，股票B的标准差为0.04，则可知这两只股票的相关系数为()。A:0.12 B:0.5 C:0.76 D:1” 相关考题
考题
某股票标准差为0．8，其与市场组合的相关系数为0．6，市场组合标准差为0．4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为（ ）。 A．0．192和1．2 B．0．192和2．1 C．0．32和1．2 D．0．32和2．1
考题
有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，p值是1.2;B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是( )。A．0.0008B．0.0011C．0.0016D．0.0017
考题
已知A股票过去5年的报酬率分别为4％、-2％、5％、6％和11-3％，8股票未来可能的报酬率及概率为：10％的概率为0．3，20％概率为0．3，-8％的概率为0．4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：(1)计算A、B股票收益率的期望值和标准差；(2)计算A、B股票的协方差；(3)如果A、B的投资比例为0．3和0．7，计算AB投资组合的方差和标准差；(4)如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0．5，市场组合的标准差为15％，A股票的贝他系数为0．4，计算B股票的贝他系数。
考题
企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%，预期报酬率分别为6%和15%，则下列结论正确的有( )。A．投资组合的标准差在10%～20%之间B．若A、B股票相关系数为-1，投资组合标准差为0C．A股票的绝对风险小于BD．A股票的相对风险大于B
考题
某股票收益率的标准差为28.36%，其与市场组合收益率的相关系数为0.89，市场组合收益率的标准差为21.39%，则该股票的β系数为（ ）。 A.1.5B.0.67C.0.85D.1.18
考题
某只股票收益率的标准差为0．06，市场组合收益率的标准差为0．08，该股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．85，则该股票的B值为（ ）。A．0．4134B．0．6375C．0．5825D．0．7128
考题
已知A股票的预期报酬率为20%，标准差为40%；B股票的预期报酬率为12%，标准差为13.3%，投资者将25%的资金投资于A股票，75%的资金投资于B股票。要求：（1）计算投资组合的预期报酬率；（2）若它们的相关系数分别等于1、—1、0和—0.4分别计算投资组合的标准差；（3）对计算结果进行简要说明。
考题
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求：(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)确定证券市场线的斜率和截距；(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
考题
某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
考题
（2010年）股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：
要求：
（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；
（2）计算股票A和股票B收益率的相关系数；
（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少？
考题
甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为( )。A.6%
B.10%
C.16%
D.13%
考题
有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04，β值是1.2;B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。A:0.0008B:0.0011C:0.0016D:0.0017
考题
假设A股票收益率的概率分布情况如下：
B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；
（2）计算AB股票组合的预期收益率；
（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；
（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
考题
已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（ ）。A.0.45
B.0.50
C.0.30
D.0.25
考题
某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）A、0.105和1.17B、0.105和2.1C、0.15和1.17D、0.32和1.17
考题
现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料，回答下列问题。假定甲投资者按照1：1的比例购买A、B股票，A股票的标准差为40%，B股票的标准差为55%，两者的相关系数为0.5，则该资产组合收益率的方差为（）。A、52.25%B、22.56%C、17.06%D、90.25%
考题
单选题某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）A
0.105和1.17B
0.105和2.1C
0.15和1.17D
0.32和1.17
考题
单选题某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。A
0.192和1.2B
0.192和2.1C
0.32和1.2D
0.32和2.1
考题
单选题某股票收益率的标准差为28.36%，其与市场组合收益率的相关系数为0.89，市场组合收益率的标准差为21.39%，则该股票的β系数为（ ）。A
1.5B
0.67C
0.85D
1.18
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