网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨期权，收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380的看涨期权，收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险为（ ）。
A．6，5
B．5，5
C．7，6
D．5，4
参考答案
更多 “ 某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨期权，收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380的看涨期权，收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险为（ ）。A．6，5B．5，5C．7，6D．5，4 ” 相关考题
考题
某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分，买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金各l8美分。再卖出一个敲定价格280美分的看涨期权，权利金为l7美分，则该组合的最大盈利和亏损各为（ ）美分。A．6;4B．6;5C．8;4D．8;5
考题
某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（ ）美分。A．886B．854C．838D．824
考题
2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权，然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权，随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为（ ）美分。A．5.00B．7.25C．7.00D．6.25
考题
假设某只股票的买入与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元，股票期权的执行价格是20元，如果某投资者预期股票价格上涨到40元，那么他应当（ ）。A．买入看涨期权B．卖出看涨期权C．买入看跌期权D．卖出看跌期权
考题
某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为45美元/蒲式耳。卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出看涨期权的损益平衡点（不考虑交易费用）为（ ）美元/蒲式耳。A、520
B、540
C、575
D、585
考题
某投资者在800美分的价位，卖出了20手大豆的空头合约，此时市场价格已经跌到780美分，空头合约如果现在平仓，则可以获利。但是投资者想要先锁定利润，他应该（）。A、买入看跌期权B、卖出看跌期权C、买入看涨期权D、卖出看涨期权
考题
单选题某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360美分的看涨期权，收入权利金23美分。买入2张敲定价格为370美分的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出1张敲定价格为380美分的看涨期权，收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险分别为（）。A
7和5B
5和5C
6和6D
4和5
考题
单选题多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。A
买进；卖出；卖出B
卖出；卖出；买进C
买进；买进；卖出D
卖出；买进；买进
考题
单选题某投机者计划进行外汇期权的投机交易，预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动，那么他适宜采取的投机策略是（）A
卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权B
卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权，卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权C
卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权D
卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权，卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权
考题
单选题某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。A
886B
854C
838D
824
考题
多选题某投资者在800美分的价位，卖出了20手大豆的空头合约，此时市场价格已经跌到780美分，空头合约如果现在平仓，则可以获利。但是投资者想要先锁定利润，他应该（）。A买入看跌期权B卖出看跌期权C买入看涨期权D卖出看涨期权
考题
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A
买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B
卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C
买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D
卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
考题
单选题净信贷息差是指投资者可以（）A
以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出B
以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出C
以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出看跌期权D
以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出看跌期权
考题
单选题某投资者在800美分的价位，卖出了20手大豆的空头合约，此时市场价格已经跌到 780美分，空头合约如果现在平仓，则可以获利。但是投资者想要先锁定利润，他应该()。 I 买入看涨期权 Ⅱ 卖出看涨期权 Ⅲ 买入看跌期权 Ⅳ 卖出看跌期权A
I、ⅢB
I、IVC
II、ⅢD
II、IV
考题
单选题某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权，付出权利金18美分。再卖出一个敲定价格为280的看涨期权，收入权利金17美分。则该组合的最大收益和风险为（）。A
6，5B
6，4C
8，5D
8，4
热门标签
最新试卷