网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（ ）。

A．一条光滑的曲线段

B．一条折线

C．一条直线段

D．一个无限区域

E．一个三角形封闭区域

参考答案

更多 “ 在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（ ）。A．一条光滑的曲线段B．一条折线C．一条直线段D．一个无限区域E．一个三角形封闭区域 ” 相关考题
考题 假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值)——标准差坐标系中的组合线为（ ）。A．双曲线B．椭圆C．直线D．射线
查看答案
考题 投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界纯粹由风险证券构成。（ ）
查看答案
考题 在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
查看答案
考题 在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上二的组合均是可行的。（ ）
查看答案
考题 不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（ ）。 A．可供选择的单个证券的收益率和方差 B．证券收益率之间的相互关系 C．投资组合中权数的约束 D．市场的总体状态
查看答案
考题 在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（ ）
查看答案
考题 由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。 A．均值标准差平面上的有限区域 B．均值标准差平面上的无限区域 C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域 D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
查看答案
考题 不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（ ）。 A．可供选择的单个证券的收益率和方差 B．证券收益率之间的相互关系 C．投资组合中权数的约束 D．市场的总体状态
查看答案
考题 假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值-方差坐标系中的可行集为()。A、双曲线B、射线C、折线D、线段
查看答案
考题 在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。A．可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段B．可能是均值标准差平面上一条折线段C．可能是均值标准差平面上一条直线段D．可能是均值标准差平面上一个无限区域E．是均值标准差平面上一个三角形区域
查看答案
考题 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。A．一个区域B．一条折线C．一条直线D．一条光滑的曲线
查看答案
考题 在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）
查看答案
考题 在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。 Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段 Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段 Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。 Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域 Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段 Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
考题 证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括()。A:均值方差模型 B:资本资产定价模型 C:因素模型 D:套利定价模型
查看答案
考题 在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。 A. 一条光滑的曲线段 B. 一条折线 C. 一条直线段 D. 一个无限区域
查看答案
考题 下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
查看答案
考题 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。A:一条曲线B:一条直线C:无限区域D:有限区域
查看答案
考题 在马克维茨模型中，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是()。A:均值标准差平面上的无限区域B:均值标准差平面上的有限区域C:可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D:均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
查看答案
考题 ( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。 A、最大方差法模型 B、最小方差法模型 C、均值方差法模型 D、资本资产定价模型
查看答案
考题 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域 B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段 C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段 D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
查看答案
考题 不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。A、可供选择的单个证券的收益率和方差B、证券收益率之间的相互关系C、投资组合中权数的约束D、市场的总体状态
查看答案
考题 不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（）。A、可供选择的单个证券的收益率和方差B、证券收益率之间的相互关系C、投资组合中权数的约束D、市场的总体状态
查看答案
考题 传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。A、制定投资政策B、证券投资分析C、构建并修正证券投资组合D、分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
查看答案
考题 于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。A、两个证券组合的可行域是一段曲线B、三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到C、在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交D、在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域
查看答案
考题 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。A、一个区域B、一条折线C、一条直线D、一条光滑的曲线
查看答案
考题 单选题在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
热门标签
最新试卷