网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
关于口系数说法错误的是（ ）。
A．大于0且小于1
B．是证券市场线的斜率
C．是衡量资产系统风险的指标
D．是利用回归风险模型推导出来的
参考答案
更多 “ 关于口系数说法错误的是（ ）。A．大于0且小于1B．是证券市场线的斜率C．是衡量资产系统风险的指标D．是利用回归风险模型推导出来的 ” 相关考题
考题
关于证券市场线的表述不正确的是（ ）。A．斜率是市场风险溢酬（Rm—Rf）B．风险厌恶感程度越高，证券市场线的斜率越小C．证券市场线的横坐标是β系数D．当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体上移
考题
下列关于β系数的说法中，错误的有（ ）。
①β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
②β系数是衡量证券系统风险水平的指数
②β系数的值在0～1之间
④系数是证券总风险大小的度量A.①③④
B.①②③
C.②④
D.①②③④
考题
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）
Ⅰ.β值恒大于0
Ⅱ.市场组合的β值恒等于1
Ⅲ.β系数为零表示无系统风险
Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险A：Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）
Ⅰ.β值恒大于0
Ⅱ.市场组合的β值恒等于1
Ⅲ.β系数为零表示无系统风险
Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险A.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于β系数的相关表述中，正确的有（）。A.β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险
B.β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于0
C.β系数等于0，表示没有系统风险
D.证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数
E.β系数越大，表明非系统风险越大
考题
关于证券市场线和资本市场线的比较，下列说法正确的有（ ）。A.资本市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数
B.斜率都是市场平均风险收益率
C.资本市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合
D.截距都是无风险报酬率
考题
关于证券市场线的说法错误的是（ ）。A.证券市场线是CAPM的核心
B.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
C.证券市场线是基于资本资产定价模型的，斜率是市场组合的风险溢价
D.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
考题
关于证券市场线和资本市场线的比较区别，以下表述错误的是（ ）。A.资本市场线决定最适合的资产配置点
B.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
C.证券市场线用系统性风险（β值）衡量风险
D.资本市场线可以运用于有效投资组合
考题
下列说法正确的有（ ）。
A、贝塔系数度量个别资产的系统风险
B、证券投资风险分为系统风险和非系统风险
C、证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度
D、市场组合相对于它自己的贝塔系数是0.5
E、标准离差是衡量风险的绝对数指标
考题
下列关于证券市场线表述正确的有（ ）。
A.证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”
B.证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是贝塔系数
C.证券市场线的斜率越大，资产的必要收益率受其系统风险的影响越大
D.证券市场线对任何公司、任何资产都是适用的
E.证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率
考题
在计息期一定的情况下，下列关于利率与现值、终值系数的说法，正确的有（ ）。
A.当利率大于0，年金现值系数一定都大于1
B.当利率大于0，年金终值系数一定都大于1
C.当利率大于0，复利终值系数一定都大于1
D.当利率大于0，复利现值系数一定都小于1
E.当利率大于0，复利终值系数一定都小于1
考题
（2014年） 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
考题
甲准备投资A、B两个项目，投资比重分别为40%和60%，A项目的标准差为10%，B项目的标准差为15%，资产组合的标准差为10%，下列关于相关系数大小的说法中正确的是（ ）。A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数小于1，但是大于0
C.两项资产的相关系数小于0，但是大于-1
D.两项资产的相关系数等于-1
考题
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
E.β系数可能是负数
考题
关于证券市场线和资本 市场线的比较，下列说法正确的有（）。A、资本 市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数B、斜率都是市场平均风险收益率C、资本 市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合D、截距都是无风险报酬率
考题
多选题列关于证券市场线表述正确的有（）。A证券市场线一个重要的暗示就是只有系统风险才有资格要求补偿B证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是贝塔系数C证券市场线的斜率越大，资产的必要收益率受其系统风险的影响越大D证券市场线对任何公司、任何资产都是适用的E证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率
考题
单选题下列关于证券市场线的表述中，不正确的为（）。A
证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”B
证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是β系数C
证券市场线的斜率越大，资产的必要收益率受其系统风险的影响越大D
证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率
考题
单选题根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（ ）。A
β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场B
整个证券市场的β值等于1C
投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均D
β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
热门标签
最新试卷