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零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（ ）。

A．市场收益率

B．零收益率

C．负收益率

D．无风险收益率

参考答案

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考题 假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。A．0.15B．0.20C．0.25D．0.45
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考题 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
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考题 投资组合风险收益率不受下列( )的影响。A．市场组合的平均收益率B．实际投资收益率C．无风险收益率D．β系数
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考题 零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（ ）。A．无风险收益率B．零收益率C．负收益率D．市场收益率
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考题 在强式有效市场中，证券组合的管理者获得的期望收益率是( )．A．资本收益率B．市场平均收益率C．无风险利率D．零
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考题 关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
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考题 当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。 A．市场处于牛市 B．市场处于熊市 C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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考题 关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大C．贝塔系数衡量资产的所有风险D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
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考题 单项资产或者投资组合的必要收益率受（ ）的影响。A．无风险收益率B．市场组合的平均收益率C．β系数D．某种资产的特有风险
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考题 在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是 A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
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考题 当（ ）时，应选择高8系数的证券或组合。A．预期市场行情上升B．预期市场行情下跌C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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考题 在( )情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。 A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 C.预期市场行情上涨 D.预期市场行情下跌
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考题 (2017年)在（）情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 C.预期市场行情上涨 D.预期市场行情下跌
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考题 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和无风险收益率之差 D.市场预期收益率
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考题 根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。A.等于0 B.小于0 C.等于无风险收益率 D.等于无风险收益率加上特有风险溢价 E.等于市场组合的收益率
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考题 零贝塔值的证券的期望收益率为()。A.市场收益率 B.零收益率 C.负收益率 D.无风险收益率
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考题 零贝塔证券的预期收益率是什么？（ ） A.市场收益率 B.零收益率 C.负收益率 D.无风险收益率
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考题 零贝塔证券的预期收益率是（）。 A.市场收益率 B.零收益率 C.负收益率 D.无风险收益率
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考题 当( )时，应该选择高贝塔系数的证券或组合。 A.市场处于牛市 B.市场处于熊市 C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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考题 根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为 A.在市场预期收益率和与风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和与风险收益率之差 D.市场预期收益率
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考题 市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（　　）。 A.A股票的贝塔系数是3 B.B股票的贝塔系数是3.5 C.投资组合的贝塔系数是6.5 D.投资组合的必要收益率是19%
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考题 贝塔系数的经济学含义包括（ ）。 Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合.共均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ C.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 按照资本资产定价模型，影响特定股票期望收益率的因素有（ ）。 ①无风险的收益率 ②市场组合的必要收益率 ③特定股票的贝塔系数 ④经营杠杆系数和财务杠杆系数A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④
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考题 零贝塔证券的预期收益率是什么（）？A、市场收益率B、零收益率C、负收益率D、无风险收益率
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考题 单选题零β证券的期望收益率等于（　　）。A 市场收益率 B 零收益率C 负收益率D 无风险收益率E 正收益率
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考题 多选题在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降E投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
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考题 单选题当（）时，市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。A 预期市场行情上升B 预期市场行情下跌C 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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考题 单选题零贝塔证券的预期收益率是什么（）？A 市场收益率B 零收益率C 负收益率D 无风险收益率
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