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某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是( )。
A.该基金对市场变化的敏感度不高
B.该基金的净值变动幅度比市场大
C.该基金的净值变动方向与市场一致
D.当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3%
参考答案
更多 “ 某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是( )。A.该基金对市场变化的敏感度不高B.该基金的净值变动幅度比市场大C.该基金的净值变动方向与市场一致D.当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3% ” 相关考题
考题
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。A.0.68B.0.8C.0.2D.0.25
考题
同一期间内,投资于国内市场的基金A贝塔系数为0.85,基金B的贝塔系数为1.1,以下说法正确的是()。A.基金A的净值随市场的变动幅度比基金B小B.基金A和基金B的净值变动方向相反C.基金A和基金B的净值变动方向与市场不一致D.基金A的净值随市场的变动幅度比基金8大
考题
以下关于贝塔值的说法中,正确的有( )。A.当贝塔值大于1时,该基金是一只活跃或激进型基金B.当贝塔值大于1时,该基金是一只稳定或防御型的基金C.当贝塔值小于l时,该基金是一只活跃或激进型基金D.当贝塔值小于1时,该基金是一只稳定或防御型的基金。
考题
关于股票基金的风险管理,下列说法错误的是( )。A.持股集中度越高,说明基金在前十大重仓股的投资越多B.如果某基金的贝塔系数小于1,说明该基金是一只活跃或激进型基金C.净值增长率波动程度越大,基金的风险就越高D.常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标
考题
如果股票指数上涨或下跌l%,某基金的净值增长率上涨或下跌跌1%那么该基金的β系数为1,说明该基金净值的变化与指数的变化幅度相当。如果某基金的β系数( )1,说明该基金是一只活跃或激进型基金;如果某基金的β系数( )1,说明该基金是一只稳定或防御型的基金。A.小于、小于
B.小于、大于
C.大于、小于
D.大于、大于
考题
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法( )。A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确
考题
通常可以用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选项( )关于贝塔系数的说法完全正确的是( )。A.其余选项都对
B.如果某基金的贝塔系数小于1,说明该基金是一只稳定或防御型的基金
C.如果股票指数上涨或下跌1%,某基金的净值增长率上涨或下跌l%,贝塔系数为l
D.如果某基金的贝塔系数大于l,说明该基金是一只活跃或激进型基金
考题
关于股票基金的风险管理,下列说法错误的是()。A、持股集中度越高,说明基金在前十大重仓股的投资越多B、如果某基金的贝塔系数小于1,说明该基金是一只活跃或激进型基金C、净值增长率波动程度越大,基金的风险就越高D、常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标
考题
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是()。A、该基金对市场变化的敏感度不高B、该基金的净值变动幅度比市场大C、该基金的净值变动方向与市场一致D、当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3%
考题
关于股票基金的贝塔系数,以下说法不正确的是()。A、可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B、贝塔系数为l时,股票指数上涨1%,基金净值增长率上涨1%C、贝塔系数大于1,该基金是一只活跃或激进型基金D、贝塔系数大于1,该基金是一只稳定或防御型基金
考题
单选题关于股票基金的贝塔系数,以下说法不正确的是()。A
可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B
贝塔系数为l时,股票指数上涨1%,基金净值增长率上涨1%C
贝塔系数大于1,该基金是一只活跃或激进型基金D
贝塔系数大于1,该基金是一只稳定或防御型基金
考题
单选题某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是()。A
该基金对市场变化的敏感度不高B
该基金的净值变动幅度比市场大C
该基金的净值变动方向与市场一致D
当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3%
考题
单选题某基金根据历史数据计算出来的β系数为1.3,以下表述正确的是( )。Ⅰ.该基金的净值变动幅度比市场大Ⅱ.该基金的净值变动方向与市场一致Ⅲ.当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3%Ⅳ,该基金对市场变化的敏感程度不高A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题同一期间内,投资于国内市场的基金A贝塔系数为0.85,基金B的贝塔系数为1.1,以下说法正确的是()。A
基金A的净值随市场的变动幅度比基金B小B
基金A和基金B的净值变动方向相反C
基金A和基金B的净值变动方向与市场不一致D
基金A的净值随市场的变动幅度比基金B大
考题
单选题某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是( )。[2015年12月真题]A
该基金的净值变动方向与市场一致B
当市场上涨1%时,该基金净值上涨幅度为1.3%C
该基金对市场变化的敏感度不高D
该基金的净值变动幅度比市场大
考题
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法,错误的是( )。A
贝塔系数等于0,代表该证券投资组合没有风险B
贝塔系数小于1且大于0时,该投资组合的价格变动幅度比市场小C
贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D
通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
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