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对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数．
A．0．75
B．0．5
C．0．25
D．0．15
参考答案
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考题
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．违约原因E．期限
考题
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。A 0.75B 0.5C 0.25D 0.15
考题
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。A．0.75B．0.5C．0.25D．0.15
考题
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
考题
单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
考题
下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有( )。A．计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B．可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C．《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取50％D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应E．计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
考题
下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险C．违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品D．在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
考题
关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据
考题
假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。A.10
B.14．5
C.18．5
D.20
考题
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A. 0. 75 B. 0.5 C. 0.25 D. 0. 15
考题
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限E、违约时间
考题
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
考题
下列关于违约的说法中，正确的有（ ）。A、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D、体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E、债务人破产可以视为违约
考题
下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。A、违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例B、《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险C、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品D、在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
考题
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。A、违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B、巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架C、违约损失率估计应以预期清偿率为基础D、违约损失率估计应基于经济损失E、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
考题
假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A、10B、14.5C、18.5D、20
考题
多选题《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限E违约时间
考题
单选题对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。A
0.75B
0.5C
0.25D
0.15
考题
多选题对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。A违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架C违约损失率估计应以预期清偿率为基础D违约损失率估计应基于经济损失E违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
考题
单选题如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）A
内部评级初级法B
内部评级高级法C
巴塞尔新资本协议标准法D
以上都不对
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