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期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（ ）
参考答案
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考题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加．买方期权的价值会相应增加C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
考题
下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
考题
以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入
考题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。A、当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B、随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C、随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D、当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
考题
下列对于影响期权价值因素的理解．不正确的是（ ）。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C．随看波动翠的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时．卖方期权的价值会相应增加
考题
有一项看涨期权，期权成本为5 元，标的股票的当前市价为50 元，执行价格为50 元，到期日为1 年后的今天，若到期日股票市价为65 元，则下列计算正确的有（ ）。A.多头看涨期权到期日价值为15 元
B.多头看涨期权净损益为10 元
C.空头看涨期权到期日价值为－15 元
D.空头看涨期权净损益为－10 元
考题
下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（ ）。
A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）
C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）
D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
考题
以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
考题
下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）
A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值
会随着到期日的临近而降低。
B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。
C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
如果存在玉米期权市场，在点价交易过程中，粮食供应商的合理操作是（ ）A.期货空头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
B.期货多头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
C.期货空头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
D.期货多头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
考题
下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）A、波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高B、波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高C、波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高D、波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
考题
关于期权以下说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
多选题下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，正确的有（ ）。A多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大B空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大C多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大D空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大
考题
多选题下列关于看涨期权的说法中，正确的有（ ）。A如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值相同B如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值不相同C如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值相等D如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值不相等
考题
多选题在其他条件相同的情况下，下列说法正确的有（）。A空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0B空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0C空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点D对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题有一项看跌期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中不正确的是（ ）。A
多头看跌期权的到期日价值的最大值为50元B
多头看跌期权的净收益的最大值为45元，净损失的最大值为5元C
空头看跌期权的到期日价值的最小值为--50元D
空头看跌期权的净损失的最大值为45元，而净收益却潜力巨大
考题
单选题关于Theta性质的说法错误的是（）A
看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。B
在行权价附近，Theta的绝对值最大C
非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。D
随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。
考题
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A
多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C
空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
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