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假定一种股票指数为每份1000元,预计股息30元,无风险利率为6%,一份指数期货合约的价值是( )

A．943.40元

B．970.00元

C．913.40元

D．915.09元

参考答案

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考题 假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）。A．1459．64点B．1460．64点C．1469．64点D．1470．64点
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考题 某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1． 50。一份SP500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A．14B．21C．10D．28
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考题 假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15目的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1468.64C．1469.64D．1470.64
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考题 利率期货合约按其标的产品的期限与特点不同，可以分为（ ）。A．短期利率期货合约B．中长期利率期货合约C．利率指数期货合约D．股票指数期货合约
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考题 某股票指数为1452.45点，其3个月到期的期货合约在有效期内股息再投资折价7.26点，假设市场无风险利率为5.5%，则该期货合约的理论价格为（ ）点。A. 1465.30B．1475.30C. 1485.30D. 1495.30
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考题 假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
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考题 某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合，当时的指数期货价格为4 200点，该组合的β值为1．5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为（ ）份。[2011年3月真题] A．4 B．6 C．10 D．13
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考题 假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
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考题 市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。A.1100 B.1050 C.1015 D.1000
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考题 4月1日，某股票指数为2800点。市场年利率为5%，年股息率为1.5%。若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（ ）点A.2849.00 B.2816.34 C.2824.50 D.2816.00
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考题 市场年利率为10％，指数年股息率为2％，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（ ）点。A.1224 B.1256 C.1296 D.1400
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考题 根据利率期货合约标的期限不同，利率期货可以分为（ ）。 A.短期利率期货合约 B.中长期利率期货合约 C.互换指数期货合约 D.股票指数期货合约
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考题 市场年利率为10％，指数年股息率为2％，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（ ）点。A、1224 B、1256 C、1296 D、1400
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考题 下列关于股指期货理论价格的说法中，正确的是（ ）。A、与股票指数股息率正相关 B、与市场无风险利率正相关 C、与股指期货有效期负相关 D、与股票指数点位负相关
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考题 某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（）份。 A、21 B、30 C、80 D、100
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考题 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（　　）点。A.9240 B.8933 C.9068 D.9328
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考题 若中证 500 指数为 8800 点，指数年股息率为 3%，无风险利率为 6%，根据持有成本模型，则 6 个月后到期的该指数期货合约理论价格约为（ ）点。 A.9328 B.8933 C.9240 D.9068
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考题 4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若釆用单利计算法，则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为（）。A、1412.08点B、1406.17点C、1406.00点D、1424.50点
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考题 金融期货是指以金融工具或金融指数为标的物的期货合约。其分为（）A、债券指数期货B、股票指数期货C、利息期货D、利率期货E、外汇期货
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考题 单选题下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（　　）。[2015年5月真题]A 市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高B 股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高C 股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低D 股票指数点位越高，股指期货理论价格越低
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考题 单选题下列关于股指期货理论价格说法正确的是（ ）。A 与股票指数点位负相关B 与股指期货有效期负相关C 与股票指数股息率正相关D 与市场无风险利率正相关
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考题 单选题4月1日，某股票指数为1 400点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点。A 1 400B 1 412.25C 1 420.25D 1 424
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考题 单选题4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点A 2849.00B 2816.34C 2824.50D 2816.00
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考题 单选题下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。A 股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低B 股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高C 股票指数点位越高，股指期货理论价格越低D 市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高
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考题 单选题4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（　　）点。[2015年5月真题]A 2816.34B 2849.00C 2824.50D 2816.00
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考题 单选题若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。A 9240B 8933C 9068D 9328
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考题 单选题给定一个股票指数的价值是1200美元，预期的股息是45美元，无风险利率是4％，这个股票指数的期货合约的价值是（　　）美元。A 1201B 1203C 1213D 1245E 1248
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