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（请给出正确答案）
影响股票价格的微观因素，可以通过投资组合实现不利因素的对冲。（ ）
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
下列关于风险对冲的说法中，正确的是（ ）。A.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择?
B.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲、市场对冲和组合对冲
C.市场对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
D.自我对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行市场对冲的风险，通过自身业务进行对冲
考题
以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）A、交易员可以通过交易标的工具来规避风险B、交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险C、对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化D、通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
考题
假设某投资经理管理着总价值为5000万美元的股票投资组合（该股票组合与SP500指数的波动情况完全相同），由于担心某些利空因素的影响导致股票价格下跌而遭受损失，他利用SP500指数期货合约进行空头对冲。有效的股指期货对冲将使得对冲者整体风险为零，从而整体投资近似以无风险利率增长，并且对每1美元的投资组合价值都相应地卖出1美元的股指期货合约来进行风险对冲。 （1）假设当前市场上SP500股指期货合约的价格为2700点，每点价值为250美元，为了达到完全风险对冲，需要卖出的合约份数为多少？ （2）假设3个月后股指下跌至2300点，投资者盈亏情况如何？
考题
单选题以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）A
交易员可以通过交易标的工具来规避风险B
交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险C
对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化D
通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
考题
单选题（）主要依赖予金融衍生产品，实现投资组合价值的保本与增值。A
对冲保险策略B
对冲投资策略C
固定比例投资组合保险策略D
浮动比例投资组合保险策略
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