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如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大,说明了什么?( )
A.该债券的流动性不足
B.该债券流动性过大
C.价格无法通过市场机带以修正
D.价格一定能够通过市场机制加以修正
E.以上都不对
参考答案
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考题
关于凸性以下说法错误的是( )A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收益之间的关系。B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。C.价格收益率曲线越弯曲,凸度越小D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。
考题
若图中N点代表了债券N的收益率水平。则关于债券N的说法正确的有( )。A.若债券N是指标债券,则债券N必定具有流动性强的特点B.债券N的理论价格可以根据N点的横纵坐标和债券的信用等级计算得出C.若某债券与债券N期限相同,但存在着风险和税收因素的差异,则该债券的收益率水平不再位于N点D.若债券N的价格偏离了其理论价格,且债券N的流动性不足,则价格的偏差将只是短暂现象E.若债券N的价格偏离了其理论价格,且债券N的流动够大,则偏离的价格可以通过市场机制加以修正
考题
关于债券价格、到期收益率与票面利率之间关系的描述中,正确的有( )。A.票面利率到期收益率;债券价格票面价值B.票面利率到期收益率;债券价格票面价值C.票面利率到期收益率;债券价格票面价值D.票面利率到期收益率;债券价格票面价值E.票面利率=到期收益率;债券价格=票面价值
考题
根据凯恩斯的货币需求理论,如果利率上升,则()A.债券价格上升,投机性货币需求下降B.债券价格下跌,投资性货币需求增加C.债券价格上升,投机性货币需求增加D.债券价格下跌,投机性货币需求减少
考题
一般来说,关于债券价格与其影响因素之间的关系,下列表述中,正确的有( )。A.债券价格与到期收益率成反比
B.债券价格与市场利率成正比
C.债券价格与到期收益率成正比
D.债券价格与市场利率成反比
E.债券价格与票面利率成反比
考题
目前,某国债票面额为100元,票面利率为4%,期限3年,到期一次还本付息,如果3年内债券市场的必要收益率为3%,那么( )。
Ⅰ.按单利计算的该债券目前的理论价格不低于102元
Ⅱ.按复利计算的该债券目前的理论价格不低于102元
Ⅲ.该债券两年后的理论价格小于目前的理论价格
Ⅳ.该债券两年后的理论价格大于目前的理论价格
Ⅴ.该债券两年后的理论价格等于目前的理论价格
A、Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ
考题
设有甲和乙两种债券:甲债券面值1000元,期限10年,票面利率10%,复利计息,到期一次性还本付息;乙债券期限7年,其他条件与甲债券相同。假设甲债券和乙债券的必要收益率均为9%,那么( )。
Ⅰ 甲债券的理论价格大于乙债券的理论价格
Ⅱ乙债券的理论价格小于955.62元
Ⅲ 甲债券的理论价格大于1000元
Ⅳ 与乙债券相比,甲债券的理论价格对市场利率的变动更敏感
Ⅴ 与甲债券相比,乙债券的理论价格对市场利率的变动更敏感
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
E.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
考题
根据 2012 年 7 月 3 日和 9 月 3 日的西班牙国债收益率期限结构曲线,比较两条债券收益率曲线,可以推断 7-9 月间( )。
A.10 年期债券的价格下跌
B.10 年期债券的价格上涨
C.3 个月期零息债券的价格下跌
D.3 个月期零息债券的价格上涨
考题
3年期A债券面值1000元,年利率10%,必要收益率9%;B债券年利率8%,其他同A债券,则()。A、B债券理论价格小于1000元B、A债券理论价格大于1000元C、A债券理论价格大于B债券D、市场利率变化时,B债券比A债券价格变化敏感
考题
单选题目前,某国债票面额为100元,票面利率为2%,期限2年,到期一次还本付息,如果2年内债券市场的必要收益率为3%,那么()。
Ⅰ 按单利计算的该债券目前的理论价格不低于100元
Ⅱ 按复利计算的该债券目前的理论价格不低于90元
Ⅲ 该债券两年后的理论价格小于目前的理论价格
Ⅳ 该债券两年后的理论价格大于目前的理论价格
Ⅴ 该债券两年后的理论价格等于目前的理论价格A
Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅢD
Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
考题
单选题下列对于价格一收益率曲线的说法中,错误的是( )。A
价格收益率曲线表示的是债券价格与到期收益率之间的关系曲线,该曲线是凸向原点的B
曲线上任意一点的斜率表示久期,收益率越低,斜率越小,即久期越小C
价格一收益率曲线的曲率就是债券的凸性D
不含期权的债券都有正的凸性
考题
单选题下列关于凸性与久期的说法中,不正确的是( )。A
只有在收益率变动较大时,利用久期来估计债券价格的波动性才适用B
如果债券基金经理能够较好地确定持有期,那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券,并选择凸性最高的那种债券C
凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D
利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似
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