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下列关于VaR的描述正确的有（ ）。
A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
D．风险价值并非是指实际发生的最大损失
E．VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期
参考答案
更多 “ 下列关于VaR的描述正确的有（ ）。A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长D．风险价值并非是指实际发生的最大损失E．VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期 ” 相关考题
考题
风险价值指在()和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的潜在最大损失。
A.某目标时段下B.一定的持有期C.市场条件下D.利率市场化条件下
考题
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A．损失概率B．敏感水平C．统计分布D．置信水平
考题
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、△p为金融资产在持有期△t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
考题
下列关于VaR的描述正确的是（ ）。
Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失
A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
考题
(2016年)下列关于VaR的描述正确的是（）。
Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
考题
(2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
考题
（ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险
考题
关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。A．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失
B．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
C．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
D．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
考题
下列关于VaR的描述正确的是（ ）。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B.风险价值是用相对数表示的
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
考题
关于风险价值（VaR），下列表述正确的有（）。
A.风险价值并非是指实际发生的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.VaR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取
D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长
E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失
考题
下列关于VaR的描述正确的是（）。A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B、风险价值是用相对数表示的C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D、风险价值并非是指实际发生的最大损失E、VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
考题
风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A、某目标时段下B、一定的持有期C、市场条件下D、利率市场化条件下
考题
单选题关于风险价值VaR，以下表述正确的是（ ）。[2017年11月真题]A
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失B
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度C
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度D
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
考题
单选题VaR是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A
置信水平B
敏感水平C
统计分布D
潜在风险
考题
单选题关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
考题
多选题下列关于VaR的描述正确的是（）。A风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B风险价值是用相对数表示的C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D风险价值并非是指实际发生的最大损失EVaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
考题
多选题风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。A机构B资产组合C人员D某项资金头寸
考题
单选题下列关于VaR的描述正确的是（ ）。Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。A
最大B
潜在最大C
最小D
潜在最小
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