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在HAR-RV-CJ模型中,C是已实现波动率和跳跃部分的差称为连续样本路径波动率,当不存在跳跃时,已实现波动率和连续样本路径波动率时相等的
参考答案和解析
正确
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考题
关于波动率指标,以下表述正确的是( )A.在计算波动率时,交易所非交易日也通常会被计算在内
B.波动率基于投资价值对风险因子在敏感程度的指标
C.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率标准
D.投资组合波动率计算时所取的单位时间不可以取每周
考题
标的资产价格的波动率是用来衡量标的资产未来价格变动不确定性的指标,常用的波动率有( )。 Ⅰ.历史波动率 Ⅱ.预测波动率 Ⅲ.平均波动率Ⅳ.隐含波动率A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
考题
关于波动率下列说法正确的是()A、历史波动率是股票历史价格序列的标准差B、隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差C、理论上,历史波动率存在波动率微笑D、理论上,隐含波动率存在波动率微笑
考题
波动率微笑是指当其他台约条款相同时,()A、认购、认沽的隐含波动率不同B、不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同C、不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同D、不同行权价的期权隐含波动率不同
考题
下列关于波动率的说法,错误的是()。A、波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B、历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C、隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D、对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的
考题
以下哪一种关于经济波动的表述是正确的?()A、当产量高于自然产量率时存在衰退B、当经济处于长期均衡时,正好实现充分就业,此时失业率为零C、经济波动之所以称为“经济周期”是因为经济的波动是有规律的且可以预测的D、可以用各种支出、收入和产量的变动来衡量经济波动,因为大多数宏观经济变量往往同时波动E、以上各项都不对
考题
期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有( )。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
考题
单选题关于波动率下列说法正确的是()A
历史波动率是股票历史价格序列的标准差B
隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差C
理论上,历史波动率存在波动率微笑D
理论上,隐含波动率存在波动率微笑
考题
单选题下列各项关于波动率和方差说法中,正确的有( )。Ⅰ.在时间T的变化的方差与时间的开方成正比Ⅱ.某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差Ⅲ.方差对应于每天的变化Ⅳ.波动率对应于每天的变化A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于波动率的说法,错误的是()。A
波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B
历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C
隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D
对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的
考题
多选题期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有( )。A无风险利率r为常数B存在无风险套利机会C市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化D标的资产价格波动率为常数E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
考题
单选题买入跨式期权组合的交易者,对市场波动率的判断是()。A
认为波动率会上升B
认为波动率会下降C
认为波动率基本不变D
和波动率无关
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