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如果利率为5%，下一年支付52、50美元、2年后支付110、25美元的证券的现值是
A．162、50美元
B．50美元
C．100美元
D．150美元
参考答案和解析
D
更多 “如果利率为5%，下一年支付52、50美元、2年后支付110、25美元的证券的现值是A．162、50美元B．50美元C．100美元D．150美元” 相关考题
考题
某企业与从国外某公司租赁一套设备,设备的概算成本为400万美元,租期为5年,每年年末支付租金,利息和手续费合计为年利率8%。如果采取递减式支付租金的方法,该企业五年共支付的租金是()。
A、490美元B、496美元C、500美元D、510美元
考题
假设你必须从现在起一年支付44000美元,两年后支付另外的48400美元,三年后支付39930美元。如果一家银行在未来三年支付了i=10%的固定利率,那么现在为了能够支付这笔款项,您需要投入多少钱?()
A.132330美元B.120300美C.120000美元D.110000美元E.100000美元
考题
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。A.欧元0．5%；欧元0．5%B.美元0．2%；美元0．2%C.欧元0．5%；美元0．2%D.美元0．2%；欧元0．5%
考题
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。
市场提供给A、B两公司的借款利率
A.欧元0.5%；欧元0.5%
B.美元0.2%；美元0.2%
C.欧元0.5%；美元0.2%
D.美元0.2%；欧元0.5%
考题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。A.4．3063
B.4．3073
C.4．3083
D.4．3083
考题
假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为（ ）。A.6.54美元
B.6.78美元
C.7.05美元
D.8.0美元
考题
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元， 无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。（）
A 5.92 (美元） ，0.27 (美元)
B 6.92 (美元） ，0.27 (美元)
C 4.92 (美元） ，0.27 (美元)
D 7.92 (美元） ，0.27 (美元)
考题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。A.0．46
B.4．31
C.8．38
D.5．30
考题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格。设无风险年利率为8%，考虑连续复利，则有期权理论价格为:（）
Ａ 3.3073 (美元) Ｂ 5.3073 (美元) Ｃ 4.3073 (美元) Ｄ 2.3073 (美元)
考题
如果要求的股票投资回报率为8%，股票下一年支付的股利是0.5美元，预期股票下一年的售价为30美元，根据单阶段股票估值模型，该股票今天的价格是多少？（）A、27.78美元；B、28.24美元；C、30美元；D、30.5美元。
考题
你遭遇了一起交通事故，今后3年每年会得到5000美元的保险赔付。第一次得到赔付是现在，第二次是在1年后，第三次是在2年后。如果利率是6%，保险赔付的现值是（）。A、15000美元；B、14166.96美元；C、13365.06美元；D、13157.98美元。
考题
某投资者持有价值1000000美元（平价）的财政部保值证券（TIPS）。已知息票率为6%且每半年支付一次，年通货鼓胀率为17%。试问该投资者在半年后可以获得的息票支付金额是多少（）A、32550美元B、43285美元C、65100美元
考题
假定你用1000美元购入永续债券，每年支付50美元的息票利息。如果利率变动为10%，该永续债券的价格会发生什么变化？（）A、由于该债券每年都支付50美元的息票利息，因此债券价格不会变动，总为1000美元；B、价格会上升50美元；C、价格会下跌50美元；D、价格会上升500美元；E、价格会下跌500美元。
考题
某股票在今后三年中不打算发放红利，三年后，预计红利为每股2美元，红利支付率为40%，股权收益率为15%，如果预期收益率为12%，目前，该股票的价值最接近于（）A、27美元B、33美元C、53美元D、67美元
考题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。A、0.46B、4.31C、8.38D、5.30
考题
如果你有一笔债券投资，利率为10%，两年之后现金收益为100美元，如今的现值为82.64美元，这意味着（）A、82.64美元是两年之后的100美元的久期B、如今的100美元两年后值82.64美元C、82.64美元两年之后值100美元D、82.64美元两年之后值1000美元
考题
单选题假定你用1000美元购入永续债券，每年支付50美元的息票利息。如果利率变动为10%，该永续债券的价格会发生什么变化？（）A
由于该债券每年都支付50美元的息票利息，因此债券价格不会变动，总为1000美元；B
价格会上升50美元；C
价格会下跌50美元；D
价格会上升500美元；E
价格会下跌500美元。
考题
多选题一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。A卖出期权、做多股票B买入期权、做空股票C套利者的盈利现值最少为0.69美元D套利者的盈利现值最多为0.69美元
考题
单选题甲、乙两个机构签订了一份货币互换协议，名义本金为2000万美元，每年支付一次利息，A机构以6%的固定利率支付利息，B机构以12个月Libor+20bps支付利息，当前12个月期的Libor为5.3%，则1年后的交易结果为（）。（1bps=0.01%）A
甲机构向乙机构支付5万美元B
乙机构向甲机构支付5万美元C
甲机构向乙机构支付10万美元D
乙机构向甲机构支付10万美元
考题
多选题A公司在2013年4月1日发行了1 000万美元的一年期债券，该债券每年付息一次，利率为5%。即A公司必须在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050万美元。A公司为避免利率下跌带来融资成本相对上升的风险， A公司与一家美国银行B签订了一份利率下限期权合约。该合约期限为1年，面值1 000万美元，下限利率为5%，参考利率为LIBOR，该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0. 8%，一次性支付。如果到期日，LIBOR利率为4%，则（ ）AA公司向投资者支付50万美元BB银行向A公司支付10万美元CA公司向投资者支付40万美元DB银行向投资者支付10万美元
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