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国库券支付6.5%的收益率，某种风险资产有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。 风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？
A．愿意，因为他们获得了风险溢价
B．不愿意，因为他们没有获得风险溢价
C．不愿意，因为风险溢价太小
D．不能确定
参考答案和解析
市场风险报酬率＝13%－5%＝8%（1）必要报酬率为＝5%＋1.5×（13%－5%）＝17%（2）必要报酬率为＝5%＋0.8×（13%－5%）＝11.4%如果期望报酬率为11%，没有达到必要报酬率，则不应该投资。（3）必要报酬率为＝5%＋β×（13%－5%）＝12.2%β＝0.9
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考题
现有以下两项投资选择：(1)风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概率获得－5%的收益；(2)国库券6%的收益。市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。A．风险资产组合的期望收益率是7.8%B．风险资产组合的标准差是0.379%C．市场对该组合的风险报酬是1.8%D．该组合的贝塔系数是0.6%E．以上各项皆正确
考题
考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概率获得5%的收益；②国库券6%的年收益，市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。A．风险资产组合的期望收益率是7.8%B．风险资产组合的标准差是0.397%C．市场对该组合的风险的报酬是1.8%D．该组合的贝塔系数是0.6%E．以上各项皆正确
考题
假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()
A、13%B、11%C、10%D、12%
考题
如果短期融资券的无风险收益率是5%，风险厌恶的投资者不会选择的资产是( )。A．一项资产有0.8的概率获得10%的收益，有0.2的概率获得2%的收益B．一项资产有0.5的概率获得10%的收益，有0.5的概率获得2%的收益C．一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得2.5%的收益D．一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3.75%的收益
考题
如果国库券的收益率是5%,风险厌恶的投资者不会选择资产是
A一项资产有0.6的概率获得10%的收益，有0.4的概率获得2%的收益B一项资产有0.4的概率获得10%的收益，有0.6的概率获得2%的收益C一项资产有0.2的概率获得10%的收益，有0.8的概率获得3.75%的收益D一项资产有0.3的概率获得10%的收益，有0.7的概率获得3.75%的收益
考题
你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15;以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.06的标准差，应该把资金的_____投资于风险资产， _____投资于无风险资产。A.40%，60%B.50%，50%C.30%，70%D.60%，40%
考题
如果投资者是风险中性的，为了使效用最大化，他会选择下列( )的投资。A．60%的概率获得10%的收益；40%的概率获得5%的收益B．40%的概率获得10%的收益；60%的概率获得5%的收益C．60%的概率获得12%的收益；40%的概率获得5%的收益D．40%的概率获得12%的收益；60%的概率获得5%的收益
考题
投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。A.11．4％
B.9．6％
C.29．5％
D.37．5％
考题
考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获 得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概.率获得5% 的收益；②国库券6%的年收益，市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是（ ）。
A.风险资产组合的期望收益率是7. 8%
B.风险资产组合的标准差是0. 397%
C.市场对该组合的风险的报酬是1. 8%
D.该组合的贝塔系数是0. 6%
E.以上各项皆正确
考题
如果国库券的收益率是5％，风险厌恶的投资者不会选择的资产是（ ）。A.一项资产有0．6的概率获得10％的收益，有0．4的概率获得2％的收益
B.一项资产有0．4的概率获得10％的收益，有0．6的概率获得2％的收益
C.一项资产有0．2的概率获得10％的收益，有0．8的概率获得3．75％的收益
D.一项资产有0．3的概率获得10％的收益，有0．7的概率获得3．75％的收益
考题
下列关于不同风险偏好类型投资者的描述，正确的有()。
Ⅰ．风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合
Ⅱ．风险中性型投资者只根据以往收益率来选择资产
Ⅲ．风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资
Ⅳ．随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()A:11.4%B:9.6%C:29.5%D:37.5%
考题
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%
考题
国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（）A、愿意，因为他们获得了风险溢价B、不愿意，因为他们没有获得风险溢价C、不愿意，因为风险溢价太小D、不能确定
考题
单选题国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（）A
愿意，因为他们获得了风险溢价B
不愿意，因为他们没有获得风险溢价C
不愿意，因为风险溢价太小D
不能确定
考题
单选题投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率为( )A
11.4%B
8.7%C
29.5%D
12%
考题
单选题某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。A
53.85%B
63.85%C
46.15D
-46.15%
考题
单选题假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是（ ）。A
23.8%B
24.2%C
25.5%D
26.3%E
27.6%
考题
单选题考虑一资产组合，期望收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为：U=E（r）-0.5Aσ2，要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，风险厌恶系数应满足A＜（ ）。A
3.04B
3.05C
3.07 D
3.09 E
3.12
考题
多选题单项资产或者投资组合的必要收益率受（）的影响。A无风险收益率B市场组合的平均收益率Cβ系数D某种资产的特有风险
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