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某公司从B银行买入一份1×4的关于美元的远期利率协议，则此合约的延展期为
A．1个月
B．2个月
C．3个月
D．4个月
参考答案和解析
1 个月
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考题
A公司准备在三个月后借入100万美元,借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升,希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日,A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA,名义本金为100万美元,协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%,30天／月,360天／年。则结算金为()。
A.2500美元B.2442美元C.2436美元D.2215美元
考题
一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大,准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元,现在,银行对该公司的标价如下:远期利率协议(6×9),银行A(6.15－6.21),公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。
A、获得现金98111.20美元B、支付现金98111.20美元C、获得现金15102.18美元D、支出现金15102.18美元
考题
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。
A、0.065B、0.075C、0.06D、0.07
考题
某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。 A.买入欧元兑美元远期合约
B.买入美元兑人民币远期合约
C.卖出欧元兑人民币远期合约
D.卖出美元兑人民币远期合约
考题
若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600
考题
美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LⅠBOR利率为5.5%，6月期LⅠBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。A. 收入37.5万
B. 支付37.5万
C. 收入50万
D. 支付50万
考题
美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LⅠBOR利率为5.5%，6月期LⅠBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。A、收入37.5万
B、支付37.5万
C、收入50万
D、支付50万
考题
某公司卖出一份6×12的FRA，买方为B银行，合约金额为100万元，FRA协议利率为4.68%，在结算日时的参考利率为4.94%，则该FRA的结算金额为（）元。A、1238.80B、1241.88C、1268.66D、1270.28
考题
2015年12月1日某银行向客户出售一个4M×7M的2000万美元的远期利率协议，合同利率6.5%，12月1日该远期利率协议的公允价值为（）。A、0B、32.5万美元C、-32.5万美元
考题
某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约，该公司将按照1欧元＝1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元＝1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割，则该公司将（）A、支付66900美元B、收取66900美元C、收取105000美元
考题
德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。A、卖出日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约B、买入日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约C、卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约D、买入日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约
考题
A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率不久将上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一个3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%，则远期利率协议的协议利率与LIBOR之间的利差，将由作为卖方的B银行支付给作为买方的A银行，支付的金额（）A、14449.88美元B、24449.88美元C、15559.88美元D、25559.88美元
考题
银行在国际金融市场发行5年期的1000万美元的浮动利率债券，为避免利率上升增加利息支出，它可以（）。A、买入欧洲美元期货合约B、卖出欧洲美元期货合约C、卖出利率封顶期权D、买入利率封顶期权E、买入外汇期货合约F、卖出外汇期货合约
考题
问答题中国某企业从美国某公司进口一批原料，合同规定以美元支付，支付总额为100万美元，该公司需从银行买入外汇，为防范汇率风险，于6月10日与银行签定用人民币购买美元的远期外汇交易合约，期限半年，远期汇率为1美元=8.6元人民币，金额为860万元人民币买100万美元。请计算半年后，即12月10日当即期汇率为1美元=8.8元人民币时，该中国公司的结算头寸。
考题
单选题若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为（ ）。A
多头650B
空头650C
多头600D
空头600
考题
单选题某公司买入了一份外汇远期合约，约定在90天后以1.5USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后，现货市场的汇率为1.61USD/GBP，则该公司将（ ）。A
收到8.8万美元B
收到5.5万美元C
支付8.8万美元D
支付5.5万美元E
收到1.5万美元
考题
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险:则该投资者应该（ ）。A
买入人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约B
买入人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约C
卖出人民币兑美元远期台约，买入美元兑日元远期合约D
卖出人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约
考题
单选题客户与银行签订买入1000万欧元兑美元的6个月远期合约，远期汇率为1.28846，签约时市场即期汇率为1.2861，则远期点为（）。A
23.6B
-23.6C
61D
84.6
考题
单选题某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该（）。A
买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约B
卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约C
卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约D
买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约
考题
单选题假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A
此远期合约定价合理，没有套利机会B
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约C
存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约D
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
考题
单选题某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险，则该投资者应该（ ）。[2016年11月真题]A
卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约B
买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约C
卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约D
买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约
考题
单选题假设伦敦英镑利率高于纽约美元利率，纽约投资者为获取超额收益，可以进行如下哪些操作（）A
买入英镑现汇，卖出英镑远期和美元B
卖出英镑现汇，买入英镑远期和美元C
卖出美元现汇，买入美元远期和英镑D
买入美元现汇，卖出美元远期和英镑
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