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当两种证券完全正相关时，关于它们所形成的证券组合，哪一项是正确的？

A．能适当地分散风险

B．不能分散风险

C．证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值

D．可分散全部风险

参考答案和解析
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考题 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。 A.能适当地分散风险B.不能分散风险C.证券组合风险小于单向证券风险的加权平均值D.可分散掉全部风险
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考题 相关系数β等于－1,意味着()。 A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大
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考题 证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σp=|XAσA-(1-σA) σB|。（ ）
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考题 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合( )。 A: 能适当地分散风险B: 不能分散风险C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值D: 可分散全部风险
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考题 证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。 A、两个证券之间具有完全正相关性B、两个证券彼此之间风险完全抵消C、两个证券之间相关性稍差D、两个证券组合的风险很大
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考题 由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )A．正确B．错误
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考题 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关 B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关 C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关 D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
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考题 关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（　　）。A、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关 B、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关 C、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关 D、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关
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考题 下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关 B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关 C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关 D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
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考题 当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）
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考题 假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关
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考题 当两种证券完全负相关时，由他们所形成的证券组合()。A.能适当分散风险 B.不能分散风险 C.可分散全部风险 D.无法判断是否可以分散风险
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考题 当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（ ） A.能适当地分散风险 B.不能分散风险 C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 D.可分散全部风险
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考题 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。A:降低B:振荡C:增加D:不变
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考题 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（　　）
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考题 相关系数等于-1意味着（）A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全对消D、两种证券组合的风险很大
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考题 当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）A、0B、1C、-1D、不确定
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考题 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）A、能适当地分散风险B、不能分散风险C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均D、可分散掉全部风险
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考题 相关系数β等于-1意味着（）。A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全抵消D、两种证券组合的风险很大
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考题 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A、-1B、0C、1D、大于
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考题 下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
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考题 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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考题 单选题当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）A 0B 1C -1D 不确定
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考题 单选题下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。A 相关系数的取值范围在［-1，1］之间B 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系C 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍D 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小
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考题 单选题当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A -1B 0C 1D 大于
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