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投资于国库券时可以不必考虑的风险
A．违约风险
B．利率风险
C．购买力风险
D．期限风险
参考答案和解析
A
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考题
投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为( )。A．0.114B．0.087C．0.295D．0.087
考题
你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15;以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.06的标准差，应该把资金的_____投资于风险资产， _____投资于无风险资产。A.40%，60%B.50%，50%C.30%，70%D.60%，40%
考题
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金，委托人投资组合的夏普比率是多少？（ ）
A.0.71
B.1.00
C.1.19
D.1.91
考题
你投资100元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的（）投资于风险资产，（）投资于无风险资产。A、85%，15%B、75%，25%C、67%，33%D、57%，43%E、不能确定
考题
单选题考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P，风险投资组合P由两种风险证券组成，分别是D和E。证券D和E在投资组合P中的比例分别是0.60和0.40。D的期望收益率是0.15，方差是0.009；E的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果将60%的资金投资于一个风险投资组合，40%资金投资于国库券。那么在投资组合中D和E的价值分别是（ ）美元。A
310，290 B
330，270C
360，240D
370，230 E
385，215
考题
单选题你投资100元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.09的期望收益，应该把资金的（）投资于风险资产，（）投资于无风险资产。A
85%，15%B
75%，25%C
67%，33%D
57%，43%E
不能确定
考题
单选题考虑一资产组合，期望收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为：U=E（r）-0.5Aσ2，要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，风险厌恶系数应满足A＜（ ）。A
3.04B
3.05C
3.07 D
3.09 E
3.12
考题
单选题考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P，风险投资组合P由两种风险证券组成，分别是D和E。证券D和E在投资组合P中的比例分别是0.60和0.40。D的期望收益率是0.15，方差是0.009；E的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果希望组成一个期望收益率为0.12的投资组合，投资在国库券和风险投资组合的资金百分比分别为（ ）。A
18.76%，81.24% B
14.89%，85.11 %C
11.2%，88.8 %D
25.13%，74.87 % E
27.14%，72.86%
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