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题目内容
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单选题
下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。
A
负相关时组合的风险较高
B
正相关时组合的风险较高
C
不相关时组合的风险较高
D
相关性与组合的风险无关
参考答案
参考解析
解析：
在其他条件不变的情况下，正相关导致组合的风险分散化效率降低，因此导致组合的风险较高。
更多 “单选题下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。A 负相关时组合的风险较高B 正相关时组合的风险较高C 不相关时组合的风险较高D 相关性与组合的风险无关” 相关考题
考题
下列关于风险分散化的论述正确的是( )。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
考题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
考题
下列关于风险分散化的论述，正确的有( )。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
考题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
考题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
考题
下列关于β系数的表述正确的是( )。A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度D．β系数越大，说明非系统性风险越大
考题
下列关于风险分散化的论述正确的是：（ ）。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好C．如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
考题
以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率
考题
下列关于资本市场线表述正确的有（ ）。A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线的斜率会受到投资者个人对风险的态度的影响
C.资本市场线描述的是有效资产组合的期望报酬与风险之间的关系
D.资本市场线测度风险的工具是β系数
考题
下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D、违约风险暴露只针对银行的表外资产?
考题
下列关于非信贷资产风险分类权限的表述正确的是（）。A、非信贷资产风险分类权限为风险分类认定的审批权限，而非对资产的处置或核销权限B、非信贷资产风险分类权限为对资产的处置或核销审批权限，而非对风险分类认定权限C、非信贷资产风险分类权限为风险管理的审批权限，而非对风险分类认定权限D、非信贷资产风险分类权限为风险分类认定的审批权限，而非风险管理权限
考题
下列关于保本基金风险投资额的表述，不正确的是（）A、风险资产投资额=放大倍数×安全垫B、风险资产投资额=放大倍数×（投资组合现时净值-价值底线）C、风险资产投资比例=风险资产投资额÷基金净值D、风险资产投资比例=风险资产投资额÷保本资产投资额
考题
单选题下列关于资产相关性的描述错误的是（）。A
资产的相关性不影响组合的期望收益B
资产的相关性不影响组合的风险C
各种宏观因素易造成资产之间的正相关D
同一证券市场上多数股票是正相关的
考题
单选题下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A
违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B
违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C
违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D
违约风险暴露只针对银行的表外资产
考题
单选题以下关于金融资产风险的表述，错误的是（）。A
非系统性风险是对个别公司的证券的风险B
违约风险属于非系统性风险C
系统性风险对所有资产具有相同的影响D
经济环境变化属于系统性风险
考题
单选题下列关于汇率风险中的经济风险对相关报表影响说法正确的是（ ）A
经济风险反映在资产负债表上B
经济风险会影响利润表C
经济风险会同时体现于资产负债表和利润表D
经济风险通过现金流量表体现
考题
单选题关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（ ）。A
影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险B
既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险C
既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险D
不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险
考题
单选题以下关于金融资产风险的表述错误的是（ ）。[2017年4月真题]A
违约风险属于非系统性风险B
系统性风险对所有资产都有相同的影响C
经济环境因素变化属于系统性风险D
非系统性风险只对个别公司的证券发生影响
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